График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US Core Equity 2 Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) показал доход в -4.02% с начала года и 16.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFQTX составила 12.61%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFQTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 0.84% | -7.31% | -4.02% | |||||||||
| 2025 | 3.01% | -1.64% | -5.49% | -1.87% | 6.17% | 5.02% | 2.22% | 2.99% | 2.51% | 0.95% | 1.10% | 0.51% | 15.99% |
| 2024 | 0.52% | 5.21% | 4.02% | -4.66% | 4.92% | 1.51% | 3.30% | 1.50% | 1.61% | -0.78% | 6.92% | -4.74% | 20.27% |
| 2023 | 6.92% | -2.10% | 0.52% | 0.60% | -1.36% | 7.70% | 3.80% | -2.07% | -4.47% | -3.24% | 8.57% | 6.26% | 21.88% |
| 2022 | -5.27% | -1.31% | 2.28% | -7.46% | 1.03% | -8.81% | 8.98% | -3.47% | -9.08% | 9.97% | 5.78% | -5.42% | -14.21% |
| 2021 | 0.30% | 5.25% | 4.69% | 4.31% | 1.29% | 0.84% | 1.20% | 2.47% | -4.07% | 5.94% | -1.39% | 4.98% | 28.46% |
Метрики бенчмарка
DFA US Core Equity 2 Portfolio I: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 1.03, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 19.09.2005.
- Этот фонд участвовал в 110.62% роста S&P 500 Index и в 104.64% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.03 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 110.62%
- Участие в снижении
- 104.64%
Комиссия
Комиссия DFQTX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFQTX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFQTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.61 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFQTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.44 | $0.56 | $1.20 | $1.57 | $0.35 | $0.83 | $0.54 | $0.43 | $0.34 | $0.62 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 2 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал максимальную просадку в 59.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 8.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.35% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1185 |
| -37.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
| -22.64% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -22.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 277 |
| -19.71% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...