DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332033974 |
|---|---|
| CUSIP | 233203397 |
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DFQTX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFQTX с DFEOX, DFQTX с TRBCX, DFQTX с VOO, DFQTX с FMSDX, DFQTX с DURPX, DFQTX с SCHD, DFQTX с VTI, DFQTX с ^GSPC, DFQTX с VTHRX, DFQTX с FLPSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US Core Equity 2 Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал доход в 24.85% с начала года и 39.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составила 11.94%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.85% | 25.70% |
| 1 месяц | 4.47% | 3.51% |
| 6 месяцев | 14.42% | 14.80% |
| 1 год | 39.94% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.17% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.94% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 5.21% | 4.02% | -4.66% | 4.92% | 1.51% | 3.30% | 1.50% | 1.61% | -0.78% | 24.85% | ||
| 2023 | 6.92% | -2.10% | 0.52% | 0.60% | -1.36% | 7.70% | 3.80% | -2.07% | -4.47% | -3.24% | 8.57% | 6.26% | 21.88% |
| 2022 | -5.27% | -1.31% | 2.28% | -7.46% | 1.03% | -8.81% | 8.97% | -3.47% | -9.08% | 9.97% | 5.78% | -5.42% | -14.21% |
| 2021 | 0.30% | 5.25% | 4.69% | 4.31% | 1.29% | 0.84% | 1.20% | 2.47% | -4.07% | 5.94% | -1.39% | 4.98% | 28.46% |
| 2020 | -1.90% | -9.08% | -16.52% | 13.68% | 5.46% | 2.10% | 5.05% | 6.36% | -3.50% | -0.83% | 12.90% | 5.17% | 15.72% |
| 2019 | 9.17% | 3.86% | 0.05% | 4.38% | -7.68% | 7.59% | 1.44% | -3.43% | 2.71% | 2.07% | 3.84% | 3.16% | 29.41% |
| 2018 | 4.50% | -3.99% | -1.37% | 0.09% | 2.77% | 0.27% | 3.24% | 3.14% | -0.57% | -7.97% | 1.60% | -10.58% | -9.65% |
| 2017 | 1.50% | 2.81% | -0.21% | 0.78% | -0.15% | 1.52% | 1.58% | -0.70% | 3.93% | 1.85% | 3.44% | 1.23% | 18.93% |
| 2016 | -6.12% | 0.72% | 7.29% | 0.97% | 1.56% | -0.50% | 4.11% | 0.86% | 0.24% | -2.27% | 7.33% | 2.01% | 16.57% |
| 2015 | -3.60% | 6.46% | -0.48% | 0.22% | 1.29% | -1.34% | -0.17% | -5.58% | -3.60% | 7.27% | 0.81% | -3.56% | -3.05% |
| 2014 | -3.73% | 4.70% | 1.16% | -0.48% | 1.75% | 3.17% | -2.77% | 4.15% | -3.18% | 2.42% | 1.79% | 0.39% | 9.31% |
| 2013 | 6.32% | 1.24% | 4.20% | 0.73% | 3.79% | -0.95% | 6.04% | -3.09% | 4.28% | 4.06% | 3.39% | 2.85% | 37.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFQTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.43 | $0.41 | $0.36 | $0.35 | $0.33 | $0.31 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 2 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал максимальную просадку в 59.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.35% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1184 |
| -37.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
| -22.64% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -22.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 277 |
| -18.77% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.