PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332033974

CUSIP

233203397

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFQTX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFQTX с DFEOX DFQTX с VOO DFQTX с DURPX DFQTX с TRBCX DFQTX с FMSDX DFQTX с VTI DFQTX с DFCEX DFQTX с ^GSPC DFQTX с VTHRX DFQTX с SCHD
Популярные сравнения:
DFQTX с DFEOX DFQTX с VOO DFQTX с DURPX DFQTX с TRBCX DFQTX с FMSDX DFQTX с VTI DFQTX с DFCEX DFQTX с ^GSPC DFQTX с VTHRX DFQTX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) показал доход в -0.11% с начала года и 9.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFQTX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

DFQTX

С начала года

-0.11%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-3.46%

1 год

9.55%

5 лет

16.30%

10 лет

9.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-1.64%-5.49%-1.87%6.31%-0.11%
20240.52%5.21%4.02%-4.66%4.92%1.51%3.30%1.50%1.60%-0.78%6.92%-4.74%20.27%
20236.92%-2.10%0.52%0.60%-1.36%7.70%3.80%-2.07%-4.47%-3.24%8.57%5.81%21.37%
2022-5.27%-1.31%2.29%-7.46%1.03%-8.81%8.98%-3.47%-9.08%9.97%5.78%-8.06%-16.60%
20210.30%5.25%4.69%4.31%1.29%0.84%1.20%2.47%-4.07%5.94%-1.39%1.24%23.88%
2020-1.90%-9.08%-16.52%13.68%5.46%2.10%5.05%6.36%-3.50%-0.83%12.90%5.17%15.73%
20199.17%3.86%0.05%4.38%-7.68%7.59%1.44%-3.43%2.71%2.07%3.84%0.99%26.68%
20184.50%-3.99%-1.37%0.09%2.77%0.28%3.24%3.14%-0.57%-7.97%1.60%-11.60%-10.67%
20171.50%2.81%-0.22%0.78%-0.15%1.52%1.58%-0.70%3.93%1.85%3.44%0.27%17.80%
2016-6.12%0.72%7.29%0.97%1.56%-0.50%4.11%0.86%0.24%-2.27%7.33%1.34%15.81%
2015-3.60%6.46%-0.48%0.22%1.29%-1.34%-0.17%-5.58%-3.60%7.27%0.81%-5.52%-5.02%
2014-3.73%4.70%1.16%-0.48%1.75%3.16%-2.77%4.15%-3.18%2.42%1.79%-0.32%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFQTX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.44$0.43$0.41$0.36$0.35$0.33$0.31$0.34$0.30$0.28$0.26

Дивидендный доход

1.17%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 2 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.44
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.41
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.36
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.35
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.33
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.31
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.34
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.30
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал максимальную просадку в 59.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.35%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1184
-37.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.140
-24.68%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.551
-23.26%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.282
-20.42%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...