PortfoliosLab logo
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332033974

CUSIP

233203397

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFQTX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFQTX: 0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US Core Equity 2 Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.92%
368.40%
DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал доход в -6.68% с начала года и 6.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-6.18%

1 год

6.48%

5 лет

14.98%

10 лет

8.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-1.64%-5.49%-2.55%-6.68%
20240.52%5.21%4.02%-4.66%4.92%1.51%3.30%1.50%1.60%-0.78%6.92%-4.74%20.27%
20236.92%-2.10%0.52%0.60%-1.36%7.70%3.80%-2.07%-4.47%-3.24%8.57%5.81%21.37%
2022-5.27%-1.31%2.29%-7.46%1.03%-8.81%8.98%-3.47%-9.08%9.97%5.78%-8.06%-16.60%
20210.30%5.25%4.69%4.31%1.29%0.84%1.20%2.47%-4.07%5.94%-1.39%1.24%23.88%
2020-1.90%-9.08%-16.52%13.68%5.46%2.10%5.05%6.36%-3.50%-0.83%12.90%5.17%15.73%
20199.17%3.86%0.05%4.38%-7.68%7.59%1.44%-3.43%2.71%2.07%3.84%0.99%26.68%
20184.50%-3.99%-1.37%0.09%2.77%0.28%3.24%3.14%-0.57%-7.97%1.60%-11.60%-10.67%
20171.50%2.81%-0.22%0.78%-0.15%1.52%1.58%-0.70%3.93%1.85%3.44%0.27%17.80%
2016-6.12%0.72%7.29%0.97%1.56%-0.50%4.11%0.86%0.24%-2.27%7.33%1.34%15.81%
2015-3.60%6.46%-0.48%0.22%1.29%-1.34%-0.17%-5.58%-3.60%7.27%0.81%-5.52%-5.02%
2014-3.73%4.70%1.16%-0.48%1.75%3.16%-2.77%4.15%-3.18%2.42%1.79%-0.32%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFQTX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFQTX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFQTX: 0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFQTX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFQTX: 0.57
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFQTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFQTX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFQTX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFQTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFQTX: 1.19
^GSPC: 1.94

DFA US Core Equity 2 Portfolio I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.46
DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.44$0.43$0.41$0.36$0.35$0.33$0.31$0.34$0.30$0.28$0.26

Дивидендный доход

1.26%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 2 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.44
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.41
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.36
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.35
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.33
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.31
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.34
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.30
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-10.07%
DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал максимальную просадку в 59.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 11.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.35%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1184
-37.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.140
-24.68%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.551
-23.26%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.282
-20.42%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 14.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
14.23%
DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)