PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFQTX с DFEOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с DFEOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или DFEOX.

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DFEOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

0.52

DFEOX:

0.56

Коэф-т Сортино

DFQTX:

0.91

DFEOX:

0.97

Коэф-т Омега

DFQTX:

1.13

DFEOX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

0.55

DFEOX:

0.61

Коэф-т Мартина

DFQTX:

1.99

DFEOX:

2.24

Индекс Язвы

DFQTX:

5.45%

DFEOX:

5.19%

Дневная вол-ть

DFQTX:

19.67%

DFEOX:

19.55%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

DFEOX:

-56.77%

Текущая просадка

DFQTX:

-4.10%

DFEOX:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.55% соответственно.

DFQTX

С начала года

1.09%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

-0.46%

1 год

10.12%

5 лет

16.55%

10 лет

9.50%

DFEOX

С начала года

1.33%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

0.14%

1 год

10.84%

5 лет

16.77%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFQTX и DFEOX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFQTX и DFEOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFQTX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFEOX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DFEOX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.16%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.14%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%2.13%2.16%2.98%1.92%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFEOX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFEOX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 5.43% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...