PortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DFEOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DFEOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.92%
472.85%
DFQTX
DFEOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

0.31

DFEOX:

0.35

Коэф-т Сортино

DFQTX:

0.57

DFEOX:

0.63

Коэф-т Омега

DFQTX:

1.08

DFEOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

0.30

DFEOX:

0.36

Коэф-т Мартина

DFQTX:

1.19

DFEOX:

1.42

Индекс Язвы

DFQTX:

5.03%

DFEOX:

4.82%

Дневная вол-ть

DFQTX:

19.45%

DFEOX:

19.35%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

DFEOX:

-56.77%

Текущая просадка

DFQTX:

-11.47%

DFEOX:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.82% соответственно.


DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-6.18%

1 год

5.61%

5 лет

14.45%

10 лет

8.74%

DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.57%

1 год

6.42%

5 лет

14.78%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFQTX и DFEOX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFQTX: 0.19%
График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFQTX и DFEOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFQTX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFQTX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFQTX: 0.31
DFEOX: 0.35
Коэффициент Сортино DFQTX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.57
DFEOX: 0.63
Коэффициент Омега DFQTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFQTX: 1.08
DFEOX: 1.09
Коэффициент Кальмара DFQTX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.30
DFEOX: 0.36
Коэффициент Мартина DFQTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFQTX: 1.19
DFEOX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.35
DFQTX
DFEOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFEOX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности DFEOX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.26%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%1.57%1.12%1.36%1.41%1.67%1.58%1.72%1.74%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFEOX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-10.75%
DFQTX
DFEOX

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFEOX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 14.05% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
14.03%
DFQTX
DFEOX