Сравнение DFQTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VTI.
Основные характеристики
| DFQTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 10.80% |
| Дох-ть за 1 год | 27.89% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.26% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 11.95% |
| Макс. просадка | -59.35% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.36% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность 10.41%, а VTI немного выше – 10.80%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VTI
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VTI
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.59% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 2.52% | 2.28% | 3.78% | 2.17% | 2.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VTI
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VTI
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.28% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.