Сравнение DFQTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VTI
Основные характеристики
DFQTX:
1.77
VTI:
1.95
DFQTX:
2.42
VTI:
2.61
DFQTX:
1.33
VTI:
1.36
DFQTX:
2.83
VTI:
2.98
DFQTX:
9.93
VTI:
11.95
DFQTX:
2.35%
VTI:
2.14%
DFQTX:
13.14%
VTI:
13.09%
DFQTX:
-59.35%
VTI:
-55.45%
DFQTX:
-3.44%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.90% соответственно.
DFQTX
1.79%
-1.58%
5.70%
24.02%
11.71%
10.38%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VTI
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и VTI
DFQTX
VTI
Сравнение DFQTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VTI
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.13% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VTI
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VTI
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.