Сравнение DFQTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VTI
Основные характеристики
DFQTX:
1.75
VTI:
2.10
DFQTX:
2.40
VTI:
2.80
DFQTX:
1.33
VTI:
1.39
DFQTX:
2.75
VTI:
3.14
DFQTX:
10.69
VTI:
13.44
DFQTX:
2.12%
VTI:
2.00%
DFQTX:
12.95%
VTI:
12.79%
DFQTX:
-59.35%
VTI:
-55.45%
DFQTX:
-4.81%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.52% соответственно.
DFQTX
20.68%
-1.90%
8.07%
21.28%
13.49%
11.37%
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VTI
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VTI
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.88% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VTI
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VTI
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.97% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.