Сравнение DFQTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VTI
Основные характеристики
DFQTX:
0.36
VTI:
0.50
DFQTX:
0.63
VTI:
0.84
DFQTX:
1.09
VTI:
1.12
DFQTX:
0.35
VTI:
0.52
DFQTX:
1.39
VTI:
2.14
DFQTX:
4.98%
VTI:
4.72%
DFQTX:
19.45%
VTI:
20.04%
DFQTX:
-59.35%
VTI:
-55.45%
DFQTX:
-11.77%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность -6.99%, а VTI немного выше – -6.86%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.34% соответственно.
DFQTX
-6.99%
-5.43%
-6.69%
5.66%
14.92%
8.70%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VTI
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и VTI
DFQTX
VTI
Сравнение DFQTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VTI
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.26% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 2.52% | 2.28% | 3.78% | 2.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VTI
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VTI
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 14.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.