Сравнение DFQTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VTI.
Основные характеристики
| DFQTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.85% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 39.94% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.72 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 19.49 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.68% |
| Макс. просадка | -59.35% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность 24.85%, а VTI немного выше – 25.76%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VTI
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VTI
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.11% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VTI
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VTI
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.