PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFQTX с DFVEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) and DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) are both mutual funds - DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFVEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFQTX returned 14.12%/yr vs 12.21%/yr for DFVEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFQTX charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for DFVEX.

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность 12.21%, а DFVEX немного ниже – 12.07%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFVEX по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.21% соответственно.

DFQTX

1 день
0.51%
1 месяц
5.05%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
29.00%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.51%
10 лет*
14.12%

DFVEX

1 день
0.29%
1 месяц
4.47%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.59%
1 год
28.65%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFQTX и DFVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		12.21%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		12.07%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%

Correlation

The correlation between DFQTX and DFVEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.98

The correlation between DFQTX and DFVEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDXDFQTX с TRBCX
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с FLPSXDFVEX с LSAT

Доходность на риск

DFQTX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXDFVEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.49

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.55

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.59

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

14.75

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVEX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFVEX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFQTXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-62.71%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.45%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-21.20%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.20%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-42.20%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-9.12%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.04%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFVEX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеют волатильность 2.94% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFQTXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.96%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.97%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.18%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.22%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.15%

-1.89%

Сравнение комиссий DFQTX и DFVEX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFVEX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFVEX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.95%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.07%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFQTX and DFVEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFVEX has higher volatility (2.96%) compared to DFQTX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DFQTX dropped -59.35% vs DFVEX's -62.71%.

DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFQTX и DFVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор