Сравнение DFIVX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFIVX DFA International Value Portfolio	2.99%	45.24%	6.87%	17.83%	-3.51%	18.57%	-2.13%	15.68%	-17.49%	26.08%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	-0.21%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	7.73%	21.70%	-17.41%	28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.31% соответственно.

DFIVX

1 день: 0.26%

1 месяц: -8.38%

С начала года: 2.99%

6 месяцев: 11.70%

1 год: 34.52%

3 года*: 21.08%

5 лет*: 14.04%

10 лет*: 11.29%

DFIEX

1 день: -0.02%

1 месяц: -10.45%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: 5.11%

1 год: 26.87%

3 года*: 15.59%

5 лет*: 9.04%

10 лет*: 9.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Value Portfolio

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFIVX:

DFIVX с VXUS DFIVX с AVDV DFIVX с EFV DFIVX с DFVIX DFIVX с DFAX DFIVX с IDVO DFIVX с DISVX

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DFIVX и DFIEX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DFIVX

DFA International Value Portfolio

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFIVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFIVX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	1.66	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	2.18	+0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.33	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	2.16	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.62	8.72	+2.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFIVX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.03	1.66	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.58	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.57	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.34	+0.04

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFIEX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFIVX DFA International Value Portfolio	4.09%	4.21%	3.94%	4.40%	3.78%	4.37%	2.42%	3.70%	6.60%	2.85%	3.36%	3.45%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.24%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFIEX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFIVX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.61%	-62.22%	-4.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-11.01%	-0.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.29%	-28.66%	+3.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.11%	-41.04%	-7.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.44%	-10.45%	+2.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.30%	-12.26%	-0.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.84%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFIEX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.28% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFIVX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.28%	6.26%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.36%	10.04%	+0.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.49%	15.66%	+0.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.24%	15.60%	+0.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.06%	16.32%	+1.74%

Сравнение DFIVX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFIEX

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFIEX

Доходность по периодам

DFIVX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFIVX и DFIEX

Доходность на риск

DFIVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

DFIVX

DFIEX

Сравнение DFIVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFIVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)