PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.46% соответственно.

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DFIVX и DFFVX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DFIVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.08

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.62

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.66

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

6.14

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.08

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFFVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFFVX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFFVX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-64.21%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.71%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-26.09%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-50.75%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.13%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-9.76%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.98%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFFVX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.40%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.36%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.64%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

21.71%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

23.68%

-5.61%