Сравнение DFIGX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | -0.02% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 0.90% против 9.31% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.90%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFIEX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFIEX
Сравнение DFIGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.66 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.18 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.72 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.66 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFIEX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFIEX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.30% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFIEX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -62.22% | +42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -11.01% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -28.66% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -41.04% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -10.45% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -12.26% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.84% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.53%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 6.26% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 10.04% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 15.66% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 15.60% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 16.32% | -10.97% |