Сравнение DFIGX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
DFIGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIGX или MWTIX.
Основные характеристики
| DFIGX | MWTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.58% | 1.06% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 7.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | -2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.75% | -1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.03% | 0.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 2.52 | 3.35 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 6.71% |
| Макс. просадка | -19.56% | -23.26% |
| Текущая просадка | -12.79% | -13.65% |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и MWTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и MWTIX
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DFIGX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.03% против 0.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и MWTIX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIGX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и MWTIX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MWTIX в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.69% | 2.33% | 1.78% | 1.32% | 1.62% | 2.17% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.04% | 2.22% | 2.49% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и MWTIX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и MWTIX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.56%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.