PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIGX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIGX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям MWTIX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.67% соответственно.

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с DFFVXDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с JPLDDFIGX с SPTI
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий DFIGX и MWTIX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFIGX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIGXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.83

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.45

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

3.83

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIGX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIGXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.93

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFIGX и MWTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и MWTIX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и MWTIX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIGXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-20.58%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.05%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-20.51%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-20.58%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-4.46%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.76%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.16%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и MWTIX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIGXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.74%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.91%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.89%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.61%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.30%

+0.05%