PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIGX с MWTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIGX и MWTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
155.15%
107.00%
DFIGX
MWTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIGX:

-0.03

MWTIX:

0.08

Коэф-т Сортино

DFIGX:

-0.00

MWTIX:

0.16

Коэф-т Омега

DFIGX:

1.00

MWTIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFIGX:

-0.01

MWTIX:

0.03

Коэф-т Мартина

DFIGX:

-0.07

MWTIX:

0.22

Индекс Язвы

DFIGX:

2.22%

MWTIX:

2.41%

Дневная вол-ть

DFIGX:

5.54%

MWTIX:

6.39%

Макс. просадка

DFIGX:

-19.56%

MWTIX:

-23.26%

Текущая просадка

DFIGX:

-13.51%

MWTIX:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции DFIGX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 0.93% против 0.50% соответственно.


DFIGX

С начала года

-0.25%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-0.07%

5 лет

-0.85%

10 лет

0.93%

MWTIX

С начала года

-0.06%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

0.28%

1 год

0.53%

5 лет

-1.42%

10 лет

0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIGX и MWTIX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.


MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
График комиссии MWTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии DFIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIGX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIGX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.030.08
Коэффициент Сортино DFIGX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.000.16
Коэффициент Омега DFIGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.02
Коэффициент Кальмара DFIGX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.010.03
Коэффициент Мартина DFIGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.070.22
DFIGX
MWTIX

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
0.08
DFIGX
MWTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и MWTIX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MWTIX в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
1.98%2.33%1.78%1.32%1.62%2.17%2.19%2.03%2.00%2.04%2.22%2.49%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
4.04%4.11%2.93%1.30%1.78%2.76%2.73%2.16%2.09%1.84%2.30%3.13%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и MWTIX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.51%
-14.61%
DFIGX
MWTIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и MWTIX

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеют волатильность 1.84% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84%
1.80%
DFIGX
MWTIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab