PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIGX с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIGX с SPTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIGX (DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio) and SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, DFIGX returned 0.74%/yr vs 1.27%/yr for SPTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFIGX charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for SPTI.

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.27% соответственно.

DFIGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.59%
3 года*
2.99%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.74%

SPTI

1 день
0.14%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.74%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIGX и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.07%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.38%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Correlation

The correlation between DFIGX and SPTI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.90

The correlation between DFIGX and SPTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с DFFVXDFIGX с MWTIXDFIGX с JPLD
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG

Доходность на риск

DFIGX vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIGXSPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.81

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.23

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

2.66

-0.11

DFIGX vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и SPTI

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и SPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIGXSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-16.12%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.80%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

-4.35%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-15.06%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-16.12%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-2.35%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.92%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.03%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и SPTI

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.03%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIGXSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.09%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.47%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.40%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.36%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

4.38%

+0.98%

Сравнение комиссий DFIGX и SPTI

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и SPTI

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPTI в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.30%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFIGX and SPTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTI has higher volatility (1.09%) compared to DFIGX (1.03%). In terms of maximum drawdown, DFIGX dropped -19.56% vs SPTI's -16.12%.

SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIGX и SPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор