Сравнение DFIGX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
DFIGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIGX или SWAGX.
Основные характеристики
| DFIGX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.58% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 7.01% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | -2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.75% | -0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 2.52 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 5.80% |
| Макс. просадка | -19.56% | -18.84% |
| Текущая просадка | -12.79% | -9.31% |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и SWAGX
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и SWAGX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и SWAGX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SWAGX в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.69% | 2.33% | 1.78% | 1.32% | 1.62% | 2.17% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.04% | 2.22% | 2.49% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и SWAGX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и SWAGX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.56%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.