PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIGX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и SWAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%0.75%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.


DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий DFIGX и SWAGX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIGX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIGXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.89

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4.44

-0.77

DFIGX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIGXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.31

+0.68

Корреляция

Корреляция между DFIGX и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и SWAGX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и SWAGX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и SWAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIGXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-19.68%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.84%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-18.76%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-4.07%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.72%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и SWAGX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIGXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.69%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.48%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.06%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.13%

+0.22%