Сравнение DFIGX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 0.75% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и SWAGX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
DFIGX
SWAGX
Сравнение DFIGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.89 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.58 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 4.44 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и SWAGX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и SWAGX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -19.68% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.84% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -18.76% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -4.07% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.72% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и SWAGX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.63% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.69% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.48% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.06% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.13% | +0.22% |