PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIGX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIGX с SWAGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

DFIGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIGX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между DFIGX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIGX:

0.99

SWAGX:

0.97

Коэф-т Сортино

DFIGX:

1.47

SWAGX:

1.44

Коэф-т Омега

DFIGX:

1.17

SWAGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFIGX:

0.29

SWAGX:

0.41

Коэф-т Мартина

DFIGX:

2.21

SWAGX:

2.44

Индекс Язвы

DFIGX:

2.41%

SWAGX:

2.14%

Дневная вол-ть

DFIGX:

5.40%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

DFIGX:

-22.33%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

DFIGX:

-13.47%

SWAGX:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.03%.

DFIGX

С начала года

2.88%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.02%

1 год

5.53%

5 лет

-2.52%

10 лет

0.71%

SWAGX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.46%

5 лет

-0.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIGX и SWAGX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIGX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и SWAGX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SWAGX в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.82%2.81%2.33%1.78%1.32%1.62%2.17%2.19%2.03%2.00%2.04%2.22%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.97%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и SWAGX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и SWAGX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.63%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...