- ISIN
- US2332038767
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 18 окт. 1990 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции DFIGX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) показал доход в -0.12% с начала года и 1.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIGX составила 0.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 0.71%
- Всё время*
- 16.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFIGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 дек. 1992 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.96% | -1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -1.17% | 0.55% | -0.12% | ||||
| 2025 | 0.65% | 2.30% | 0.28% | 0.81% | -0.98% | 0.54% | -0.36% | 1.26% | 0.76% | 0.62% | 0.71% | -0.40% | 6.33% |
| 2024 | 0.09% | -1.54% | 0.59% | -2.39% | 1.51% | 1.08% | 2.31% | 1.35% | 1.20% | -2.75% | 0.82% | -1.64% | 0.47% |
| 2023 | 2.96% | -2.69% | 3.08% | 0.81% | -1.16% | -0.95% | -0.27% | -0.46% | -2.13% | -1.33% | 3.56% | 3.35% | 4.58% |
| 2022 | -1.97% | -0.48% | -3.62% | -3.29% | 0.61% | -0.88% | 2.46% | -3.25% | -3.91% | -1.20% | 2.90% | -1.06% | -13.12% |
| 2021 | -0.82% | -2.03% | -1.84% | 0.86% | 0.39% | 0.59% | 1.63% | -0.38% | -1.34% | -0.54% | 0.78% | -0.42% | -3.14% |
Метрики бенчмарка
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 18.10%, beta of -0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 1990.
- This fund captured 32.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -51.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.10%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 32.07%
- Участие в снижении
- -51.20%
Комиссия
Комиссия DFIGX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIGX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 10.58 | -9.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.25 | $0.30 | $0.26 | $0.19 | $0.30 | $0.55 | $0.28 | $0.27 | $0.19 | $0.21 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.56%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-8.16%сент. 2003 г. | 2mo 18d | 1y 1mo | 1y 4moиюнь 2003 г. - окт. 2004 г. | — |
-7.31%май 2018 г. | 1y 10mo | 1y 7d | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. | — |
-6.78%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 1y 14d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. | — |
-6.03%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 5mo 29d | 7mo 8dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| DFIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -56.78% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.10% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -18.90% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -25.43% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -33.92% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -0.17% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.69% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.14% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFIGX
Добавьте DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFIGX