PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332038767

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

18 окт. 1990 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFIGX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFIGX с DIPSX DFIGX с DFFVX DFIGX с SWAGX DFIGX с FUAMX DFIGX с MWTIX DFIGX с JPLD DFIGX с SPTI DFIGX с VGIT
Популярные сравнения:
DFIGX с DIPSX DFIGX с DFFVX DFIGX с SWAGX DFIGX с FUAMX DFIGX с MWTIX DFIGX с JPLD DFIGX с SPTI DFIGX с VGIT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02%
8.53%
DFIGX (DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio показал доход в -0.25% с начала года и -0.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DFIGX

С начала года

-0.25%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-0.07%

5 лет

-0.85%

10 лет

0.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.09%-1.54%0.59%-2.39%1.50%1.08%2.31%1.35%1.20%-2.75%0.82%-0.25%
20232.96%-2.69%3.08%0.81%-1.16%-0.95%-0.27%-0.46%-2.13%-1.33%3.56%3.35%4.58%
2022-1.97%-0.48%-3.62%-3.29%0.61%-0.88%2.46%-3.25%-3.91%-1.20%2.90%-1.06%-13.12%
2021-0.82%-2.03%-1.84%0.86%0.39%0.59%1.62%-0.38%-1.34%-0.54%0.78%-0.42%-3.14%
20202.82%2.59%2.93%0.43%0.36%0.17%0.72%-0.64%0.31%-1.08%0.29%-0.07%9.10%
20190.66%-0.25%2.11%-0.24%2.42%1.03%0.08%3.05%-0.91%0.15%-0.46%-0.57%7.22%
2018-1.62%-0.66%0.86%-1.07%0.84%0.13%-0.42%0.83%-0.85%-0.25%1.01%2.18%0.92%
20170.32%0.57%0.07%0.89%0.64%-0.38%0.40%1.12%-1.11%-0.08%-0.32%0.09%2.21%
20162.49%0.86%0.33%-0.08%-0.08%2.34%0.31%-0.69%0.08%-1.00%-3.19%-0.12%1.14%
20152.79%-1.63%0.90%-0.24%-0.16%-0.80%0.88%-0.00%1.09%-0.39%-0.32%-0.31%1.76%
20141.71%0.24%-0.26%0.64%1.04%-0.13%-0.24%0.96%-0.66%0.96%0.95%-0.13%5.17%
2013-0.77%0.77%0.02%0.85%-1.91%-2.23%0.16%-1.04%1.34%0.56%-0.16%-1.10%-3.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFIGX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFIGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIGX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.032.10
Коэффициент Сортино DFIGX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.002.80
Коэффициент Омега DFIGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.39
Коэффициент Кальмара DFIGX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.013.09
Коэффициент Мартина DFIGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.0713.49
DFIGX
^GSPC

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
2.10
DFIGX (DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.21$0.26$0.19$0.17$0.22$0.28$0.27$0.25$0.25$0.25$0.28$0.31

Дивидендный доход

1.98%2.33%1.78%1.32%1.62%2.17%2.19%2.03%2.00%2.04%2.22%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.26
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.17
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.22
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.27
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.25
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.25
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2013$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.51%
-2.62%
DFIGX (DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio составляет 13.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.56%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-9.22%18 окт. 1993 г.14311 мая 1994 г.2473 мая 1995 г.390
-8.16%16 июн. 2003 г.552 сент. 2003 г.28620 окт. 2004 г.341
-7.44%6 окт. 1998 г.34110 февр. 2000 г.16129 сент. 2000 г.502
-6.24%11 июл. 2016 г.46716 мая 2018 г.21322 мар. 2019 г.680

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84%
3.79%
DFIGX (DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab