- ISIN
- US2332038767
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 18 окт. 1990 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции DFIGX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $977.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) показал доход в 0.16% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIGX составила 0.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 0.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFIGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 дек. 1992 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.96% | -1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 2.30% | 0.28% | 0.81% | -0.98% | 0.54% | -0.36% | 1.26% | 0.76% | 0.62% | 0.71% | -0.40% | 6.33% |
| 2024 | 0.09% | -1.54% | 0.59% | -2.39% | 1.51% | 1.08% | 2.31% | 1.35% | 1.20% | -2.75% | 0.82% | -1.64% | 0.47% |
| 2023 | 2.96% | -2.69% | 3.08% | 0.81% | -1.16% | -0.95% | -0.27% | -0.46% | -2.13% | -1.33% | 3.56% | 3.35% | 4.58% |
| 2022 | -1.97% | -0.48% | -3.62% | -3.29% | 0.61% | -0.88% | 2.46% | -3.25% | -3.91% | -1.20% | 2.90% | -1.06% | -13.12% |
| 2021 | -0.82% | -2.03% | -1.84% | 0.86% | 0.39% | 0.59% | 1.63% | -0.38% | -1.34% | -0.54% | 0.78% | -0.42% | -3.14% |
Метрики бенчмарка
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 18.21%, beta of -0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 1990.
- This fund captured 32.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -51.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.21%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 32.14%
- Участие в снижении
- -51.54%
Комиссия
Комиссия DFIGX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIGX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 13.52 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.30 | $0.26 | $0.19 | $0.30 | $0.55 | $0.28 | $0.27 | $0.19 | $0.21 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.56%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Откат 2003 года2003 | -8.16%сент. 2003 г. | 2mo 18d | 1y 1mo | 1y 4moиюнь 2003 г. - окт. 2004 г. |
Откат 2018 года2018 | -7.31%май 2018 г. | 1y 10mo | 1y 7d | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. |
Откат 1999 года1999 | -6.78%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 1y 14d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -6.03%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 5mo 29d | 7mo 8dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. |
Показатели просадок
| DFIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -56.78% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.10% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -18.90% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -25.43% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -33.92% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.74% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.72% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFIGX
Добавьте DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFIGX