PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332038767

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

18 окт. 1990 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFIGX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFIGX с DIPSX DFIGX с MWTIX DFIGX с DFFVX DFIGX с FUAMX DFIGX с SWAGX DFIGX с JPLD DFIGX с VGIT DFIGX с SPTI
Популярные сравнения:
DFIGX с DIPSX DFIGX с MWTIX DFIGX с DFFVX DFIGX с FUAMX DFIGX с SWAGX DFIGX с JPLD DFIGX с VGIT DFIGX с SPTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) показал доход в 1.95% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIGX составила 0.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

DFIGX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.19%

5 лет

-2.81%

10 лет

0.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.30%0.28%0.81%-2.06%1.95%
20240.09%-1.54%0.59%-2.39%1.50%1.07%2.31%1.35%1.19%-2.75%0.82%-1.64%0.47%
20232.96%-2.69%3.08%0.81%-1.16%-0.95%-0.27%-0.46%-2.13%-1.33%3.56%3.35%4.58%
2022-1.97%-0.48%-3.62%-3.28%0.61%-0.88%2.46%-3.25%-3.91%-1.20%2.90%-1.06%-13.12%
2021-0.82%-2.03%-1.84%0.86%0.39%0.59%1.63%-0.38%-1.34%-0.54%0.78%-1.44%-4.14%
20202.82%2.59%2.93%0.43%0.36%0.17%0.72%-0.64%0.32%-1.08%0.29%-2.52%6.43%
20190.66%-0.24%2.12%-0.24%2.42%1.03%0.08%3.05%-0.91%0.15%-0.46%-0.57%7.22%
2018-1.62%-0.66%0.86%-1.07%0.83%0.13%-0.42%0.84%-0.85%-0.25%1.01%2.18%0.92%
20170.32%0.57%0.07%0.89%0.64%-0.38%0.40%1.12%-1.11%-0.08%-0.32%-0.01%2.11%
20162.49%0.86%0.33%-0.08%-0.08%2.34%0.31%-0.69%0.08%-1.00%-3.19%-0.37%0.88%
20152.79%-1.63%0.90%-0.24%-0.16%-0.80%0.88%0.00%1.10%-0.39%-0.32%-0.76%1.31%
20141.71%0.24%-0.26%0.64%1.04%-0.13%-0.24%0.96%-0.67%0.96%0.95%-0.62%4.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFIGX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFIGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: -0.45
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.30$0.26$0.19$0.30$0.55$0.28$0.27$0.26$0.28$0.31$0.34

Дивидендный доход

2.84%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%2.13%2.26%2.49%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.26
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.30
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.55
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.27
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.28
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.31
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio составляет 14.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.33%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-9.22%18 окт. 1993 г.14311 мая 1994 г.2473 мая 1995 г.390
-8.88%16 июн. 2003 г.23113 мая 2004 г.59421 сент. 2006 г.825
-7.44%6 окт. 1998 г.34110 февр. 2000 г.16129 сент. 2000 г.502
-6.56%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.21627 мар. 2019 г.686

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...