Сравнение DFIGX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 0.92% против 2.53% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DIPSX
И DFIGX, и DIPSX имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DIPSX
Сравнение DFIGX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.56 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.96 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 2.77 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DIPSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DIPSX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DIPSX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -14.64% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.02% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -14.64% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -14.64% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.92% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.59% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DIPSX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.38% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.34% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.31% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.37% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.73% | -0.38% |