PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIGX с DIPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIGX с DIPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIGX (DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio) and DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) are both mutual funds - DFIGX is a Government Bonds fund managed by Dimensional, while DIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFIGX returned 0.84%/yr vs 2.62%/yr for DIPSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.62% соответственно.

DFIGX

1 день
0.09%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.71%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
0.84%

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.08%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIGX и DIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		1.80%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%

Correlation

The correlation between DFIGX and DIPSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.80

The correlation between DFIGX and DIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с VGITDFIGX с FUAMXDFIGX с SWAGXDFIGX с DFFVXDFIGX с MWTIXDFIGX с SPTIDFIGX с JPLD
Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQXDIPSX с VSCSX

Доходность на риск

DFIGX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIGXDIPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.16

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.70

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.98

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

5.53

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIGX vs. DIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIPSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIGXDIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.33

+0.66

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и DIPSX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DIPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIGXDIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-14.64%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.03%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

-4.75%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-14.64%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-14.64%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.51%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.55%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и DIPSX

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIGXDIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.26%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.50%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

6.36%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.71%

-0.36%

Сравнение комиссий DFIGX и DIPSX

И DFIGX, и DIPSX имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и DIPSX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DIPSX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.02%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%

Часто задаваемые вопросы

DFIGX and DIPSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIGX has higher volatility (1.29%) compared to DIPSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, DFIGX dropped -19.56% vs DIPSX's -14.64%.

DIPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIGX и DIPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор