Сравнение DFIGX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.31% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и VGIT
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
DFIGX
VGIT
Сравнение DFIGX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.68 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 5.15 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.50 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и VGIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и VGIT
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и VGIT
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -16.05% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.42% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -15.02% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -16.05% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.04% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.53% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и VGIT
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.33% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.28% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.81% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.36% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.50% | +0.85% |