Сравнение DFIGX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 0.92% против 10.46% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFFVX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFFVX
Сравнение DFIGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.08 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.62 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.14 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFFVX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFFVX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFFVX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -64.21% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -14.71% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -26.09% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -50.75% | +31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.13% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -9.76% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.98% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.40% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 12.36% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 22.64% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.71% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 23.68% | -18.33% |