PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIGX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 0.92% против 10.46% соответственно.


DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFIGX и DFFVX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFIGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIGXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.08

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.66

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

6.14

-2.47

DFIGX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIGXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.46

+0.53

Корреляция

Корреляция между DFIGX и DFFVX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и DFFVX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и DFFVX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIGXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-64.21%

+44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-14.71%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-26.09%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-50.75%

+31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.13%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.76%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.98%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIGXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.40%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.36%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

22.64%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

21.71%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

23.68%

-18.33%