Сравнение DFIGX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
DFIGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIGX или FUAMX.
Основные характеристики
| DFIGX | FUAMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.58% | 0.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 5.31% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.75% | -1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 2.52 | 2.08 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 6.16% |
| Макс. просадка | -19.56% | -21.35% |
| Текущая просадка | -12.79% | -14.61% |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и FUAMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и FUAMX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIGX показывает доходность 0.58%, а FUAMX немного ниже – 0.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и FUAMX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и FUAMX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FUAMX в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.69% | 2.33% | 1.78% | 1.32% | 1.62% | 2.17% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.04% | 2.22% | 2.49% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.87% | 2.19% | 1.64% | 1.34% | 1.60% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и FUAMX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и FUAMX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.