Сравнение DFIEX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VTSAX.
Основные характеристики
| DFIEX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.64% | 26.07% |
| Дох-ть за 1 год | 12.63% | 35.18% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.63% |
| Макс. просадка | -62.26% | -55.34% |
| Текущая просадка | -7.61% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VTSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VTSAX
С начала года, DFIEX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VTSAX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VTSAX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.45% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VTSAX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VTSAX
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.