PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.28%
121.03%
VXUS
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.64

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.01

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

VXUS:

1.13

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.80

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.52

VEA:

2.41

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.97%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VXUS:

-1.41%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.34% соответственно.


VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.52%

5 лет

11.96%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и VEA

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.64
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.01
VEA: 0.99
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.13
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.80
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.52
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.62
VXUS
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEA

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEA

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-0.60%
VXUS
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEA

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.22% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.52%
VXUS
VEA