PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXUSVEA
Дох-ть с нач. г.6.89%6.65%
Дох-ть за 1 год10.33%10.32%
Дох-ть за 3 года1.72%3.15%
Дох-ть за 5 лет6.16%7.06%
Дох-ть за 10 лет4.17%4.79%
Коэф-т Шарпа0.820.79
Дневная вол-ть11.85%12.23%
Макс. просадка-35.97%-60.70%
Текущая просадка-2.64%-2.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXUS и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 6.89%, а VEA немного ниже – 6.65%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
85.15%
107.45%
VXUS
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий VXUS и VEA

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.32
VEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.33

Сравнение коэффициента Шарпа VXUS и VEA

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VXUS и VEA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.82
0.79
VXUS
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEA

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VEA в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEA

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.64%
-2.29%
VXUS
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.98%
3.14%
VXUS
VEA