Сравнение VXUS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VXUS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VEA.
Основные характеристики
| VXUS | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | 10.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.23% | 25.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 7.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 6.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 12.83% | 13.06% |
| Макс. просадка | -35.97% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.31% | -2.78% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VEA
С начала года, VXUS показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.63% против 6.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и VEA
VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VEA
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VEA в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VEA
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VEA
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.