Сравнение VXUS с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VXUS и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VEU.
Основные характеристики
VXUS | VEU | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.43% | 4.86% |
Дох-ть за 1 год | 14.76% | 15.36% |
Дох-ть за 3 года | 1.94% | 2.10% |
Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 6.37% |
Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 4.60% |
Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.33 |
Дневная вол-ть | 12.33% | 12.32% |
Макс. просадка | -35.97% | -61.52% |
Current Drawdown | -1.64% | -0.99% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и VEU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VEU
С начала года, VXUS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции VEU немного впереди с 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий VXUS и VEU
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 1.29 | ||||
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.33 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VEU
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VEU в 3.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 3.29% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.35% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VEU
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и VEU
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VEU
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 2.60% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.