PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с VEU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

VXUS и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.25%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 2.32%, а VEU немного ниже – 2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции VEU немного впереди с 9.02%.

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%

VEU

1 день
3.23%
1 месяц
-8.07%
С начала года
2.25%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.68%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с SCHFVXUS с IXUS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTIVEU с VWO

Сравнение комиссий VXUS и VEU

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VXUS vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.62

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.23

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.36

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.13

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между VXUS и VEU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEU

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VEU в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.92%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEU

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-61.52%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.43%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.31%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-34.98%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.57%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-13.23%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEU

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 8.31% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.23%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.54%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.22%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.83%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.13%

-0.04%