PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 10.41%/yr for VEU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 13.69%, а VEU немного выше – 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции VEU немного впереди с 10.41%.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
28.39%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between VXUS and VEU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.99

The correlation between VXUS and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VEU

Секторы
VXUS
VEU

Финансовые услуги

22.3%
23.3%

Технологии

18.1%
18.5%

Промышленность

16.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.2%

Сырьевые материалы

7.6%
7.1%

Здравоохранение

7.1%
7.1%

Энергетика

5.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.6%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VEU
23.3%

Технологии

VXUS
18.1%
VEU
18.5%

Промышленность

VXUS
16.1%
VEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VEU
7.1%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VEU
7.1%

Энергетика

VXUS
5.2%
VEU
5.2%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VEU
5.1%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VEU
3.2%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с SCHFVXUS с IXUS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTIVEU с VWO

Доходность на риск

VXUS vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.79

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.48

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.53

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

9.70

+0.02

VXUS vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEU

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-61.52%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.43%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.69%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.31%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-34.98%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.42%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-13.12%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEU

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 6.71% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.06%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.18%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.23%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.25%

-0.05%

Сравнение комиссий VXUS и VEU

VXUS берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEU

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VEU в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VXUS and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (6.77%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 10.41% vs 10.22% for VXUS. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 10.41% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VXUS.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.62% for VEU.

VXUS is categorized as Global Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор