PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и VEU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.05%
100.90%
VXUS
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.72

VEU:

0.74

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.12

VEU:

1.15

Коэф-т Омега

VXUS:

1.15

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.90

VEU:

0.91

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.83

VEU:

2.87

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.96%

VEU:

16.93%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

VXUS:

-0.53%

VEU:

-0.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 8.81%, а VEU немного выше – 8.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции VEU немного впереди с 5.06%.


VXUS

С начала года

8.81%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

4.21%

1 год

10.57%

5 лет

10.57%

10 лет

4.96%

VEU

С начала года

8.99%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

4.40%

1 год

10.99%

5 лет

10.65%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и VEU

И VXUS, и VEU имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.72
VEU: 0.74
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.12
VEU: 1.15
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.15
VEU: 1.15
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.90
VEU: 0.91
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.83
VEU: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.74
VXUS
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEU

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VEU в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.05%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.94%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEU

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53%
-0.65%
VXUS
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEU

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 11.17% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
11.17%
VXUS
VEU