Сравнение VXUS с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VXUS и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VEU.
Основные характеристики
| VXUS | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.91% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.39% | 13.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.25% | 5.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.79% | 4.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 12.64% |
| Макс. просадка | -35.97% | -61.52% |
| Текущая просадка | -7.59% | -7.87% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и VEU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VEU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 5.91%, а VEU немного выше – 6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.79%, а акции VEU немного впереди с 4.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и VEU
И VXUS, и VEU имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VEU
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью VEU в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.01% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VEU
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VEU
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.90% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.