PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXUSVEU
Дох-ть с нач. г.4.43%4.86%
Дох-ть за 1 год14.76%15.36%
Дох-ть за 3 года1.94%2.10%
Дох-ть за 5 лет6.23%6.37%
Дох-ть за 10 лет4.48%4.60%
Коэф-т Шарпа1.291.33
Дневная вол-ть12.33%12.32%
Макс. просадка-35.97%-61.52%
Current Drawdown-1.64%-0.99%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между VXUS и VEU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEU

С начала года, VXUS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции VEU немного впереди с 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
80.89%
83.10%
VXUS
VEU

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Сравнение комиссий VXUS и VEU

И VXUS, и VEU имеют комиссию равную 0.07%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.29
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа VXUS и VEU

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VXUS и VEU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.29
1.33
VXUS
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEU

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VEU в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.35%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEU

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и VEU


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.64%
-0.99%
VXUS
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEU

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 2.60% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.60%
2.56%
VXUS
VEU