PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и SCHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.13%
157.17%
VXUS
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.69

SCHF:

0.73

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.09

SCHF:

1.13

Коэф-т Омега

VXUS:

1.15

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.87

SCHF:

0.94

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.74

SCHF:

2.83

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.97%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

VXUS:

-1.49%

SCHF:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.76% против 6.43% соответственно.


VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и SCHF

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.69
SCHF: 0.73
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.09
SCHF: 1.13
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.15
SCHF: 1.15
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.87
SCHF: 0.94
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.74
SCHF: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.73
VXUS
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SCHF

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SCHF в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SCHF

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-0.88%
VXUS
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SCHF

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.27% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
11.53%
VXUS
SCHF