PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXUSSCHF
Дох-ть с нач. г.4.46%5.82%
Дох-ть за 1 год15.88%19.02%
Дох-ть за 3 года1.77%4.09%
Дох-ть за 5 лет6.25%7.59%
Дох-ть за 10 лет4.55%5.08%
Коэф-т Шарпа1.331.55
Дневная вол-ть12.33%12.33%
Макс. просадка-35.97%-34.87%
Current Drawdown-1.61%0.00%

Корреляция

0.98
-1.001.00

Корреляция между VXUS и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SCHF

С начала года, VXUS показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
80.95%
98.94%
VXUS
SCHF

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total International Stock ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий VXUS и SCHF

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.33
SCHF
Schwab International Equity ETF
1.55

Сравнение коэффициента Шарпа VXUS и SCHF

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VXUS и SCHF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.33
1.55
VXUS
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SCHF

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SCHF в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.80%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SCHF

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и SCHF


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.61%
0
VXUS
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SCHF

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 2.75% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75%
2.65%
VXUS
SCHF