PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с SCHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

VXUS и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.42% соответственно.

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%

SCHF

1 день
3.25%
1 месяц
-8.44%
С начала года
2.95%
6 месяцев
9.36%
1 год
29.56%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с IXUS
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHBSCHF с SCHD

Сравнение комиссий VXUS и SCHF

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VXUS vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.68

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.30

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.47

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.63

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между VXUS и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SCHF

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SCHF в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.32%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SCHF

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-34.87%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.48%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.14%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-34.87%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.60%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.44%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SCHF

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 8.31% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.70%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.14%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.09%

0.00%