Сравнение VXUS с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VXUS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VT.
Основные характеристики
VXUS | VT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.43% | 7.82% |
Дох-ть за 1 год | 14.76% | 25.00% |
Дох-ть за 3 года | 1.94% | 6.66% |
Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 10.97% |
Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 8.77% |
Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.31 |
Дневная вол-ть | 12.33% | 11.47% |
Макс. просадка | -35.97% | -50.27% |
Current Drawdown | -1.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VT
С начала года, VXUS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.48% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VXUS и VT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 1.29 | ||||
Vanguard Total World Stock ETF | 2.31 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VT
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VT в 2.06%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 3.29% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VT
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и VT
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VT
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 2.60% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.