PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.26%
44.37%
VXUS
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.64

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.01

FZILX:

1.07

Коэф-т Омега

VXUS:

1.13

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.80

FZILX:

0.85

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.52

FZILX:

2.63

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.97%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

VXUS:

-1.41%

FZILX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 8.47%.


VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.92%

5 лет

11.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и FZILX

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.64
FZILX: 0.70
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.01
FZILX: 1.07
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.13
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.80
FZILX: 0.85
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.52
FZILX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.70
VXUS
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FZILX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FZILX в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FZILX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-1.44%
VXUS
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FZILX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
10.47%
VXUS
FZILX