PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-9.44%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с VEUVXUS с SCHFVXUS с IXUS
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTIFZILX с FPADX

Сравнение комиссий VXUS и FZILX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

VXUS vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.74

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.32

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.44

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.45

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между VXUS и FZILX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FZILX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FZILX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-34.37%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.24%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.87%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.57%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.80%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FZILX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.72% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.90%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.25%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.44%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.33%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.30%

-0.21%