PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и FZILX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59%
-3.50%
VXUS
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.64

FZILX:

0.39

Коэф-т Сортино

VXUS:

0.96

FZILX:

0.61

Коэф-т Омега

VXUS:

1.12

FZILX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.87

FZILX:

0.44

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.67

FZILX:

1.52

Индекс Язвы

VXUS:

3.06%

FZILX:

3.31%

Дневная вол-ть

VXUS:

12.77%

FZILX:

12.76%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

VXUS:

-8.39%

FZILX:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.08%.


VXUS

С начала года

4.99%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

0.14%

1 год

6.27%

5 лет

4.38%

10 лет

4.99%

FZILX

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-2.92%

1 год

3.48%

5 лет

3.81%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и FZILX

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.640.39
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.960.61
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.08
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.870.44
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.671.52
VXUS
FZILX

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
0.39
VXUS
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FZILX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как FZILX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FZILX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.39%
-11.30%
VXUS
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FZILX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
4.38%
VXUS
FZILX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab