Сравнение DFIEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или SPY.
Основные характеристики
| DFIEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.29% |
| Макс. просадка | -62.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и SPY
С начала года, DFIEX показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и SPY
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и SPY
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.32% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и SPY
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и SPY
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.