PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIEX с DFSMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both mutual funds - DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFSMX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFIEX returned 10.71%/yr vs 1.24%/yr for DFSMX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 10.71% против 1.24% соответственно.

DFIEX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.21%
1 год
27.85%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.71%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIEX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		10.75%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		1.15%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Correlation

The correlation between DFIEX and DFSMX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

-0.03

The correlation between DFIEX and DFSMX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с FOHFXDFSMX с DFNMDFSMX с VMLUXDFSMX с KYTFXDFSMX с FUENX

Доходность на риск

DFIEX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIEXDFSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
4.16

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
8.56

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

4.46

-3.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

12.85

-10.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

76.73

-66.57

DFIEX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFSMX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIEXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-2.66%

-59.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-0.20%

-10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-0.49%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-1.66%

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-1.69%

-39.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-0.23%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.03%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFSMX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIEXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.18%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

0.38%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

0.61%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

0.79%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

0.77%

+15.58%

Сравнение комиссий DFIEX и DFSMX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFSMX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DFSMX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.92%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.35%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Часто задаваемые вопросы

DFIEX and DFSMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIEX has higher volatility (4.48%) compared to DFSMX (0.18%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs DFSMX's -2.66%.

DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIEX и DFSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор