PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%6.42%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOODFALX с SPY
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Сравнение комиссий DFALX и DFAI

И DFALX, и DFAI имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFALX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.44

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.74

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.73

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между DFALX и DFAI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFAI

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFAI

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-27.44%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.95%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-27.44%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.23%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-5.21%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFAI

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 7.26% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.97%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.65%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.73%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.81%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.66%

+0.48%