PortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFALX и DFAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.99%
42.84%
DFALX
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.71

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

DFALX:

1.07

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

DFALX:

1.15

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.89

DFAI:

0.89

Коэф-т Мартина

DFALX:

2.69

DFAI:

2.80

Индекс Язвы

DFALX:

4.25%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

DFALX:

16.17%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

DFALX:

-60.14%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

DFALX:

-0.56%

DFAI:

-0.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFALX показывает доходность 10.38%, а DFAI немного ниже – 10.30%.


DFALX

С начала года

10.38%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

6.44%

1 год

12.14%

5 лет

12.86%

10 лет

5.57%

DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFALX и DFAI

И DFALX, и DFAI имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFALX: 0.18%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFALX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFALX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFALX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFALX: 0.71
DFAI: 0.70
Коэффициент Сортино DFALX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFALX: 1.07
DFAI: 1.08
Коэффициент Омега DFALX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFALX: 1.15
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара DFALX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFALX: 0.89
DFAI: 0.89
Коэффициент Мартина DFALX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFALX: 2.69
DFAI: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.70
DFALX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFAI

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFAI в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.91%3.18%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFAI

Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
-0.59%
DFALX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFAI

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 10.37%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
11.24%
DFALX
DFAI