PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFALX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFALX и VTIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
113.47%
91.94%
DFALX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.46

VTIAX:

0.51

Коэф-т Сортино

DFALX:

0.70

VTIAX:

0.77

Коэф-т Омега

DFALX:

1.09

VTIAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.58

VTIAX:

0.63

Коэф-т Мартина

DFALX:

1.78

VTIAX:

2.05

Индекс Язвы

DFALX:

3.21%

VTIAX:

3.02%

Дневная вол-ть

DFALX:

12.55%

VTIAX:

12.23%

Макс. просадка

DFALX:

-59.59%

VTIAX:

-35.83%

Текущая просадка

DFALX:

-9.84%

VTIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.77% соответственно.


DFALX

С начала года

2.99%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.06%

5 лет

5.28%

10 лет

5.30%

VTIAX

С начала года

3.18%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-1.60%

1 год

4.66%

5 лет

3.97%

10 лет

4.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFALX и VTIAX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFALX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFALX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.460.51
Коэффициент Сортино DFALX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.700.77
Коэффициент Омега DFALX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.09
Коэффициент Кальмара DFALX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.580.63
Коэффициент Мартина DFALX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.782.05
DFALX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.51
DFALX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VTIAX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VTIAX в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.29%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%2.53%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
1.64%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VTIAX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.84%
-9.86%
DFALX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VTIAX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
3.36%
DFALX
VTIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab