PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		-0.30%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.51% соответственно.

DFALX

1 день
0.22%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
24.32%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.29%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.63%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOODFALX с SPY
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий DFALX и VTIAX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFALX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.99

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.92

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

7.64

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFALX и VTIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VTIAX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		3.03%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VTIAX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-35.83%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.28%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-29.56%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.83%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-11.28%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.15%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.84%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VTIAX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 6.53% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.80%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.50%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.53%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.80%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

15.83%

+0.29%