Сравнение DFALX с VTIAX
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFALX returned 10.29%/yr vs 9.57%/yr for VTIAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 14.14%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.57% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.29%
- Всё время*
- 6.66%
VTIAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFALX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 14.14% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 15.22% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Correlation
The correlation between DFALX and VTIAX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between DFALX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFALX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
DFALX
VTIAX
Сравнение DFALX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFALX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.56 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 9.47 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFALX и VTIAX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFALX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -35.83% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.28% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -13.13% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -29.52% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -35.83% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -8.02% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.04% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и VTIAX
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFALX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.17% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 14.12% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 15.98% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.38% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.83% | +0.09% |
Сравнение комиссий DFALX и VTIAX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и VTIAX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VTIAX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.76% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.50% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFALX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to DFALX (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs VTIAX's -35.83%.
DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFALX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор