PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFALX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и FNIDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
-0.30%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%12.49%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
-2.75%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-14.00%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FNIDX с доходностью -2.75%.


DFALX

1 день
0.22%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
24.32%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.29%

FNIDX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
0.60%
1 год
20.64%
3 года*
12.42%
5 лет*
5.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Large Cap International Portfolio

Fidelity International Sustainability Index Fd

Сравнение комиссий DFALX и FNIDX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFALX vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFALXFNIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.19

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.66

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.61

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

6.22

+1.60

DFALX vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFALXFNIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFALX и FNIDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и FNIDX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FNIDX в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
3.03%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.89%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и FNIDX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FNIDX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFALXFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-33.17%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.36%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-32.79%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-11.30%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.37%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.94%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и FNIDX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFALXFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.34%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.29%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.59%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.59%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.51%

-0.39%