Сравнение DFALX с FNIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).
DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или FNIDX.
Основные характеристики
| DFALX | FNIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.96% | 9.40% |
| Дох-ть за 1 год | 19.86% | 20.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.93% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.78% | 5.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.94 | 8.04 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 13.76% |
| Макс. просадка | -59.59% | -33.17% |
| Текущая просадка | -5.50% | -6.09% |
Корреляция
Корреляция между DFALX и FNIDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и FNIDX
С начала года, DFALX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 9.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и FNIDX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFALX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и FNIDX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FNIDX в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 3.20% | 3.24% | 2.85% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.95% | 3.54% | 2.53% |
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 2.41% | 2.64% | 2.32% | 1.94% | 1.13% | 2.17% | 2.28% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и FNIDX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и FNIDX
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.