PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с FNIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и FNIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%12.49%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		0.33%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-14.00%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FNIDX с доходностью 0.33%.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

FNIDX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.87%
3 года*
13.59%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOODFALX с SPY
Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с ESGDFNIDX с DMXFFNIDX с VCEBFNIDX с FZILX

Сравнение комиссий DFALX и FNIDX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFALX vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXFNIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.01

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.07

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.87

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXFNIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFALX и FNIDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и FNIDX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FNIDX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.80%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и FNIDX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FNIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-33.17%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.36%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-32.79%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.49%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.37%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.98%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и FNIDX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.09%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.69%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.84%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.65%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.54%

-0.40%