PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с FNIDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFALX returned 10.12%/yr vs 7.31%/yr for FNIDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for FNIDX.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 12.58%.

DFALX

1 день
0.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.10%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.73%

FNIDX

1 день
0.53%
1 месяц
3.81%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.36%
1 год
28.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и FNIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.98%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%12.13%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		12.58%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-14.00%12.96%

Correlation

The correlation between DFALX and FNIDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.95

The correlation between DFALX and FNIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPYDFALX с VOO
Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с ESGDFNIDX с DMXFFNIDX с VCEBFNIDX с FZILX

Доходность на риск

DFALX vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFALXFNIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.86

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.56

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.59

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

9.76

+0.46

DFALX vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFALX и FNIDX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FNIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-33.17%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.36%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-14.92%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-32.79%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-8.22%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.01%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и FNIDX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.53%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.67%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.92%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.02%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.63%

-0.49%

Сравнение комиссий DFALX и FNIDX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и FNIDX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FNIDX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.50%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFALX and FNIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNIDX has higher volatility (6.53%) compared to DFALX (4.47%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs FNIDX's -33.17%.

DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и FNIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор