Сравнение DFALX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFALX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и VOO
Основные характеристики
DFALX:
0.77
VOO:
0.59
DFALX:
1.15
VOO:
0.94
DFALX:
1.16
VOO:
1.14
DFALX:
0.96
VOO:
0.60
DFALX:
2.92
VOO:
2.34
DFALX:
4.25%
VOO:
4.80%
DFALX:
16.10%
VOO:
19.10%
DFALX:
-60.14%
VOO:
-33.99%
DFALX:
-0.17%
VOO:
-8.16%
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.27% соответственно.
DFALX
12.59%
16.13%
9.24%
11.46%
12.56%
5.82%
VOO
-3.92%
11.29%
-4.41%
9.97%
15.75%
12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и VOO
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFALX и VOO
DFALX
VOO
Сравнение DFALX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и VOO
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.85% | 3.18% | 3.24% | 2.85% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.95% | 3.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и VOO
Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и VOO
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.