PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с AVDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и AVDEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%3.54%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIEX показывает доходность 2.80%, а AVDEX немного выше – 2.91%.

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV

Сравнение комиссий DFIEX и AVDEX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

DFIEX vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXAVDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.60

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

10.37

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между DFIEX и AVDEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и AVDEX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AVDEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и AVDEX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и AVDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-36.28%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.58%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-28.73%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-8.24%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.46%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и AVDEX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеют волатильность 7.09% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.88%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.36%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

15.83%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.66%

-2.31%