Сравнение AVDEX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDEX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDEX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 2.91% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
AVDEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDEX и VXUS
AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDEX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AVDEX
VXUS
Сравнение AVDEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDEX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.33 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.63 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 10.05 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AVDEX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDEX и VXUS
Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 3.10% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVDEX и VXUS
Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -35.97% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.27% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.44% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -7.26% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -8.29% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDEX и VXUS
Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.40% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.72% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.54% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 17.21% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.81% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.09% | +1.57% |