PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 5 years, AVDEX returned 10.14%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDEX charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

AVDEX

1 день
0.47%
1 месяц
3.79%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.70%
3 года*
20.28%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.50%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%4.26%

Correlation

The correlation between AVDEX and VXUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between AVDEX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIVAVDEX с VIGI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AVDEX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.12

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.90

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.85

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

11.14

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и VXUS

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-35.97%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.27%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.58%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.44%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.99%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.22%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.88%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и VXUS

Текущая волатильность для Avantis International Equity Fund (AVDEX) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.60%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.00%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

15.21%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.05%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.16%

+1.45%

Сравнение комиссий AVDEX и VXUS

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и VXUS

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.86%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVDEX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to AVDEX (4.35%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор