PortfoliosLab logo
Avantis International Equity Fund (AVDEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0250728518

CUSIP

025072851

Эмитент

Avantis Investors

Дата выпуска

4 дек. 2019 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVDEX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Avantis International Equity Fund (AVDEX) показал доход в 13.14% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев.


AVDEX

С начала года

13.14%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

9.70%

1 год

11.77%

5 лет

12.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%2.81%0.72%4.39%0.69%13.14%
2024-1.22%2.47%3.96%-2.73%4.08%-1.72%3.82%2.88%1.24%-5.07%0.65%-3.05%4.89%
20238.57%-2.81%1.59%2.39%-4.31%4.78%3.67%-3.63%-3.32%-3.52%8.07%5.55%16.99%
2022-2.99%-2.40%0.35%-6.38%2.05%-9.96%4.87%-5.13%-9.90%6.12%12.49%-1.57%-13.90%
2021-1.00%3.30%3.02%3.28%3.76%-1.77%0.98%1.46%-3.12%3.38%-4.87%3.63%12.20%
2020-3.38%-7.70%-16.58%7.40%5.93%2.85%2.77%5.62%-2.15%-3.34%14.49%5.76%8.21%
20193.61%3.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVDEX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVDEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avantis International Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.77
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.41$0.41$0.36$0.23$0.30$0.18$0.01

Дивидендный доход

3.12%3.53%3.17%2.22%2.46%1.67%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Avantis International Equity Fund показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis International Equity Fund составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.28%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-29.46%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3616 мар. 2024 г.583
-13.04%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.27
-9.41%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.355 мар. 2025 г.108
-7.02%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...