PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%40.35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий AVDEX и BKIE

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDEX
Avantis International Equity Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

AVDEX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.56

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.13

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.36

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.18

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между AVDEX и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и BKIE

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и BKIE

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-28.19%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.41%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.19%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-6.58%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.04%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и BKIE

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.40% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.26%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.15%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.14%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.99%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.31%

+2.35%