PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDEX с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с BKIE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. BKIE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDEX или BKIE.

Корреляция

Корреляция между AVDEX и BKIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDEX:

0.74

BKIE:

0.67

Коэф-т Сортино

AVDEX:

1.16

BKIE:

1.08

Коэф-т Омега

AVDEX:

1.16

BKIE:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVDEX:

0.97

BKIE:

0.91

Коэф-т Мартина

AVDEX:

3.04

BKIE:

2.87

Индекс Язвы

AVDEX:

4.17%

BKIE:

4.16%

Дневная вол-ть

AVDEX:

16.30%

BKIE:

16.94%

Макс. просадка

AVDEX:

-36.28%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

AVDEX:

-0.53%

BKIE:

-0.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDEX показывает доходность 13.14%, а BKIE немного ниже – 12.71%.

AVDEX

С начала года

13.14%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

9.70%

1 год

11.77%

5 лет

12.69%

10 лет

N/A

BKIE

С начала года

12.71%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

9.30%

1 год

11.41%

5 лет

12.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDEX и BKIE

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDEX
Avantis International Equity Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDEX и BKIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDEX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и BKIE

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности BKIE в 2.75%

TTM202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.12%3.53%3.17%2.22%2.46%1.67%0.11%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.75%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и BKIE

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и BKIE

Текущая волатильность для Avantis International Equity Fund (AVDEX) составляет 3.77%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...