Сравнение AVDEX с DGEIX

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVDEX и DGEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DGEIX в 3.04%

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и DGEIX.

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.