PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с DGEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors, while DGEIX is a Global Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, AVDEX returned 10.14%/yr vs 10.87%/yr for DGEIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVDEX charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 13.03%.

AVDEX

1 день
0.47%
1 месяц
3.79%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.70%
3 года*
20.28%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

DGEIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.90%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.01%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и DGEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.50%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		13.03%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%4.11%

Correlation

The correlation between AVDEX and DGEIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between AVDEX and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIVAVDEX с VIGI
Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с SCHD

Доходность на риск

AVDEX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXDGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.62

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.63

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.48

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

15.24

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и DGEIX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и DGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-59.77%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.85%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.97%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-25.20%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.00%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.02%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и DGEIX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.28%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.09%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

11.75%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.66%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.87%

+1.74%

Сравнение комиссий AVDEX и DGEIX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и DGEIX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DGEIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.86%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.68%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AVDEX and DGEIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDEX has higher volatility (4.35%) compared to DGEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs DGEIX's -59.77%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и DGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор