PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDEX с AVIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с AVIV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDEX или AVIV.

Корреляция

Корреляция между AVDEX и AVIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDEX:

0.74

AVIV:

0.76

Коэф-т Сортино

AVDEX:

1.16

AVIV:

1.19

Коэф-т Омега

AVDEX:

1.16

AVIV:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVDEX:

0.97

AVIV:

0.96

Коэф-т Мартина

AVDEX:

3.04

AVIV:

3.57

Индекс Язвы

AVDEX:

4.17%

AVIV:

3.78%

Дневная вол-ть

AVDEX:

16.30%

AVIV:

17.24%

Макс. просадка

AVDEX:

-36.28%

AVIV:

-27.69%

Текущая просадка

AVDEX:

-0.53%

AVIV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 14.64%.

AVDEX

С начала года

13.14%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

9.70%

1 год

11.77%

5 лет

12.69%

10 лет

N/A

AVIV

С начала года

14.64%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

11.56%

1 год

12.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDEX и AVIV

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDEX и AVIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDEX c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVIV

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVIV в 3.02%

TTM202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.12%3.53%3.17%2.22%2.46%1.67%0.11%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.02%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVIV

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVIV

Текущая волатильность для Avantis International Equity Fund (AVDEX) составляет 3.77%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...