PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с AVIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%2.98%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с DFIEX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий AVDEX и AVIV

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.97

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.31

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

13.81

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между AVDEX и AVIV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVIV

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVIV в 2.96%

TTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVIV

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-27.69%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.57%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.76%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.22%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVIV

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.88%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.04%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.91%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.91%

+1.75%