PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, AVDEX returned 20.28%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVDEX charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AVDEX на уровне 11.50% и AVIV на уровне 11.50%.

AVDEX

1 день
0.47%
1 месяц
3.79%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.70%
3 года*
20.28%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.50%37.35%4.89%16.99%-13.90%2.98%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between AVDEX and AVIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between AVDEX and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGI
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVDEX vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.31

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.16

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.01

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

11.87

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVIV

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-27.69%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.78%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-14.13%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.39%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.12%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVIV

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 4.35% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.74%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.09%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.88%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.88%

+1.73%

Сравнение комиссий AVDEX и AVIV

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVIV

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.86%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVDEX and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDEX has higher volatility (4.35%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs AVIV's -27.69%.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор