PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDEX returned 9.74%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

AVDEX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.53%
6 месяцев
13.31%
1 год
27.13%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		10.53%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%2.96%

Correlation

The correlation between AVDEX and AVDE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.99

The correlation between AVDEX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIVAVDEX с VIGI
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVDEX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.95

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.73

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.46

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

9.71

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVDE

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-36.99%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.48%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.46%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.73%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.76%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.17%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVDE

Текущая волатильность для Avantis International Equity Fund (AVDEX) составляет 4.30%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.61%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.12%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.46%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.29%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.90%

-0.29%

Сравнение комиссий AVDEX и AVDE

И AVDEX, и AVDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVDE

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.88%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVDEX and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to AVDEX (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs AVDE's -36.99%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор