PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и VTIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VIGIAVDEX с AVIVAVDEX с DFIEX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий AVDEX и VTIAX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDEX
Avantis International Equity Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AVDEX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.76

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.32

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.35

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.21

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVDEX и VTIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и VTIAX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и VTIAX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-35.83%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.28%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.56%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.81%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.15%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и VTIAX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 7.40% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.83%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.74%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.85%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.85%

+2.81%