PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, AVDEX returned 9.85%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDEX charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDEX показывает доходность 11.11%, а LVHI немного ниже – 11.03%.

AVDEX

1 день
0.53%
1 месяц
0.06%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.98%
1 год
27.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.11%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%1.03%

Correlation

The correlation between AVDEX and LVHI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between AVDEX and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIVAVDEX с VIGI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

AVDEX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.14

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.29

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.90

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

20.31

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.14

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.42

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и LVHI

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-32.31%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-6.08%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-11.99%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-11.99%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.16%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.52%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.46%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и LVHI

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.91%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.57%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

9.49%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.06%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.76%

+4.85%

Сравнение комиссий AVDEX и LVHI

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и LVHI

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.87%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

AVDEX and LVHI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDEX has higher volatility (4.22%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор