Сравнение DFIEX с AVDE
DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFIEX returned 9.78%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIEX показывает доходность 11.05%, а AVDE немного ниже – 10.55%.
DFIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.01%
AVDE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIEX и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 11.05% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 9.18% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.55% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Correlation
The correlation between DFIEX and AVDE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between DFIEX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIEX vs. AVDE — Ранг доходности на риск
DFIEX
AVDE
Сравнение DFIEX c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.43 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.60 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и AVDE
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIEX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -36.99% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.48% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -13.46% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -28.73% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.38% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -6.17% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и AVDE
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 4.11%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIEX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.70% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 12.11% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.48% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.29% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.90% | -2.51% |
Сравнение комиссий DFIEX и AVDE
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и AVDE
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности AVDE в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.52% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFIEX and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDE has higher volatility (4.70%) compared to DFIEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs AVDE's -36.99%.
DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIEX и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор