PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%9.18%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий DFIEX и AVDE

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

DFIEX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.64

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.96

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

11.66

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между DFIEX и AVDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и AVDE

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и AVDE

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-36.99%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.48%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-28.73%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-6.54%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.26%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и AVDE

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.09% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.17%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.00%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.08%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.15%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.94%

-2.59%