PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.06%/yr vs 9.65%/yr for VEA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и VEA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%8.25%

Correlation

The correlation between AVDE and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.98

The correlation between AVDE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и VEA

Секторы
AVDE
VEA

Финансовые услуги

23.8%
23.3%

Промышленность

20.3%
19.2%

Сырьевые материалы

11.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.5%

Энергетика

8.0%
5.4%

Технологии

7.1%
13.8%

Здравоохранение

5.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.6%

Коммунальные услуги

4.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Недвижимость

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
VEA
23.3%

Промышленность

AVDE
20.3%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
VEA
7.5%

Энергетика

AVDE
8.0%
VEA
5.4%

Технологии

AVDE
7.1%
VEA
13.8%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
VEA
3.3%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
VEA
3.4%

Недвижимость

AVDE
1.7%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIVAVDE с SCHF
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

AVDE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.84

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.77

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

10.82

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.25

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AVDE и VEA

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-60.68%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.63%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.45%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.71%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-13.29%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и VEA

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.49%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.32%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

15.64%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.54%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.35%

+1.55%

Сравнение комиссий AVDE и VEA

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и VEA

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVDE and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.06% vs 9.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.06% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.50% for AVDE.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор