Сравнение AVDE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
AVDE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или VEA.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и VEA
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%.
AVDE
5.69%
-4.92%
-2.04%
12.69%
6.28%
N/A
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| AVDE | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 12.84% |
| Макс. просадка | -36.99% | -60.70% |
| Текущая просадка | -7.36% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и VEA
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVDE и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и VEA
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.10% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и VEA
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и VEA
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.90% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.