PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDE с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDEVEA
Дох-ть с нач. г.5.63%5.56%
Дох-ть за 1 год18.78%18.56%
Дох-ть за 3 года4.44%3.74%
Коэф-т Шарпа1.521.48
Дневная вол-ть12.51%12.64%
Макс. просадка-36.99%-60.70%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.98
-1.001.00

Корреляция между AVDE и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и VEA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 5.63%, а VEA немного ниже – 5.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
42.12%
39.78%
AVDE
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий AVDE и VEA

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

AVDE
Avantis International Equity ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVDE
Avantis International Equity ETF
1.52
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.48

Сравнение коэффициента Шарпа AVDE и VEA

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVDE и VEA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.52
1.48
AVDE
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и VEA

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VEA в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.85%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.26%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и VEA

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDE и VEA


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AVDE
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и VEA

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 2.64% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.64%
2.69%
AVDE
VEA