Сравнение AVDE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
AVDE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или VEA.
Основные характеристики
AVDE | VEA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.63% | 5.56% |
Дох-ть за 1 год | 18.78% | 18.56% |
Дох-ть за 3 года | 4.44% | 3.74% |
Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.48 |
Дневная вол-ть | 12.51% | 12.64% |
Макс. просадка | -36.99% | -60.70% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVDE и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и VEA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 5.63%, а VEA немного ниже – 5.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AVDE и VEA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis International Equity ETF | 1.52 | ||||
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.48 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и VEA
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VEA в 3.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis International Equity ETF | 2.85% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.26% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и VEA
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDE и VEA
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и VEA
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 2.64% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.