Сравнение AVDE с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AVDE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или VXUS.
Основные характеристики
| AVDE | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.45% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | 1.54% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 2.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.60% | 4.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 20.07% | 18.67% |
| Макс. просадка | -36.99% | -35.97% |
Корреляция
Корреляция между AVDE и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AVDE и VXUS
С начала года, AVDE показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции AVDE превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.60% против 4.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AVDE и VXUS
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VXUS в 3.12%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.62% | 2.79% | 2.53% | 1.72% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.12% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
Сравнение комиссий AVDE и VXUS
Сравнение AVDE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 0.05 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.02 |
Сравнение просадок AVDE и VXUS
Максимальная просадка AVDE за указанный период составила -16.76%, что примерно соответствует максимальной просадке VXUS равной -19.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDE и VXUS
Сравнение волатильности AVDE и VXUS
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 4.06% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.