PortfoliosLab logo
Сравнение AVDE с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDE и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVDE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
44.49%
AVDE
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDE:

0.79

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

AVDE:

1.19

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

AVDE:

1.16

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVDE:

1.01

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

AVDE:

3.28

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

AVDE:

4.16%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

AVDE:

17.25%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

AVDE:

-36.99%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

AVDE:

-0.63%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDE и VXUS

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDE и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDE: 0.79
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDE: 1.19
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVDE: 1.16
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDE: 1.01
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDE: 3.28
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.69
AVDE
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и VXUS

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и VXUS

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63%
-1.49%
AVDE
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и VXUS

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.51% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.51%
11.27%
AVDE
VXUS