Сравнение AVDE с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
AVDE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или DFAI.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DFAI
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 5.81%.
AVDE
6.23%
-2.96%
0.00%
13.19%
6.52%
N/A
DFAI
5.81%
-3.19%
-0.24%
12.39%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AVDE | DFAI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 4.86 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.41% |
| Макс. просадка | -36.99% | -27.44% |
| Текущая просадка | -6.89% | -7.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DFAI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVDE и DFAI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DFAI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DFAI в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.09% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.48% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DFAI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DFAI
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 3.65% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.