Сравнение AVDE с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
AVDE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или DFAI.
Основные характеристики
| AVDE | DFAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.36% | 3.27% |
| Дох-ть за 1 год | 9.89% | 9.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 3.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 12.39% |
| Макс. просадка | -36.99% | -27.44% |
| Current Drawdown | -2.15% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между AVDE и DFAI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DFAI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 3.36%, а DFAI немного ниже – 3.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DFAI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DFAI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFAI в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.91% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.42% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DFAI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DFAI
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 3.23% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.