Сравнение AVDE с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
AVDE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или DFAI.
Корреляция
Корреляция между AVDE и DFAI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DFAI
Основные характеристики
AVDE:
0.41
DFAI:
0.47
AVDE:
0.64
DFAI:
0.72
AVDE:
1.08
DFAI:
1.09
AVDE:
0.53
DFAI:
0.62
AVDE:
1.70
DFAI:
1.87
AVDE:
3.14%
DFAI:
3.14%
AVDE:
13.04%
DFAI:
12.58%
AVDE:
-36.99%
DFAI:
-27.44%
AVDE:
-9.99%
DFAI:
-9.54%
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 3.18%.
AVDE
2.69%
-3.20%
-1.60%
3.61%
5.13%
N/A
DFAI
3.18%
-2.32%
-1.20%
4.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DFAI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DFAI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DFAI в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 1.92% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 1.95% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DFAI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DFAI
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.