PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVDE returned 28.13% vs 35.57% for AVNM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%7.90%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between AVDE and AVNM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between AVDE and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и AVNM

Секторы
AVDE
AVNM

Финансовые услуги

23.8%
23.2%

Промышленность

20.3%
17.1%

Сырьевые материалы

11.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Энергетика

8.0%
8.3%

Технологии

7.1%
12.5%

Здравоохранение

5.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.9%

Коммунальные услуги

4.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
AVNM
23.2%

Промышленность

AVDE
20.3%
AVNM
17.1%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
AVNM
11.7%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
AVNM
10.0%

Энергетика

AVDE
8.0%
AVNM
8.3%

Технологии

AVDE
7.1%
AVNM
12.5%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
AVNM
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
AVNM
3.9%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
AVNM
2.9%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
AVNM
4.3%

Недвижимость

AVDE
1.7%
AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с DFIVAVDE с SCHF
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAXAVNM с CGIC

Доходность на риск

AVDE vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.41

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.23

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.08

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

12.04

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.54

-0.89

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVNM

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-14.03%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.59%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.81%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-2.55%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVNM

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.61%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.02%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.59%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

14.81%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.85%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

14.85%

+4.05%

Сравнение комиссий AVDE и AVNM

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVNM

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что сопоставимо с доходностью AVNM в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVDE and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 28.13% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 28.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVDE and AVNM have nearly identical dividend yields, around 2.50%.

Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор