PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с AVNM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

AVDE и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.18%38.05%4.88%7.90%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.71%38.30%5.52%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 3.71%.

AVDE

1 день
3.17%
1 месяц
-7.88%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.89%
1 год
31.90%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

AVNM

1 день
3.03%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.71%
6 месяцев
9.53%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с DFIVAVDE с SCHF
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGICAVNM с DIVI

Сравнение комиссий AVDE и AVNM

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.69

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.90

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

11.32

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.36

-0.76

Корреляция

Корреляция между AVDE и AVNM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVNM

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AVNM в 2.77%

TTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.70%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.77%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVNM

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVNM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-14.03%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.60%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-8.73%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-2.56%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVNM

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 7.58% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.91%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.33%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

16.98%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.60%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

14.60%

+4.34%