Сравнение AVDE с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
AVDE и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.18% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | -1.77% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
AVDE
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DFIV
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDE vs. DFIV — Ранг доходности на риск
AVDE
DFIV
Сравнение AVDE c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.25 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.94 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.08 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 13.72 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и DFIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DFIV
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.70% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DFIV
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -25.42% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.12% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -5.95% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.58% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.72% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DFIV
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.81% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 10.46% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 17.16% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.71% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.71% | +2.23% |