PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 20.15%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%-1.77%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between AVDE and DFIV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between AVDE and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и DFIV

Секторы
AVDE
DFIV

Финансовые услуги

23.8%
32.4%

Промышленность

20.3%
9.6%

Сырьевые материалы

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.6%

Энергетика

8.0%
16.4%

Технологии

7.1%
2.8%

Здравоохранение

5.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

4.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.2%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
DFIV
32.4%

Промышленность

AVDE
20.3%
DFIV
9.6%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
DFIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
DFIV
9.6%

Энергетика

AVDE
8.0%
DFIV
16.4%

Технологии

AVDE
7.1%
DFIV
2.8%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
DFIV
4.9%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
DFIV
4.9%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
DFIV
2.5%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
DFIV
4.2%

Недвижимость

AVDE
1.7%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с SCHF
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDVX

Доходность на риск

AVDE vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.56

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.50

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.63

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

14.02

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.94

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AVDE и DFIV

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-25.42%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.66%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-14.72%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.02%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.48%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и DFIV

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.89%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.99%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

13.69%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.63%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.63%

+2.27%

Сравнение комиссий AVDE и DFIV

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и DFIV

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVDE and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 20.15% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.52% for AVDE.

They also come from different issuers: American Century and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор