Сравнение DFGEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.31% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DFIEX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DFIEX
Сравнение DFGEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.66 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.18 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 8.72 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.66 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DFIEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DFIEX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DFIEX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -62.22% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.01% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -28.66% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -41.04% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -10.45% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -12.26% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.84% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.26% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.04% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 15.66% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.60% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.32% | +1.37% |