Сравнение DFGEX с VNQ
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, DFGEX returned 3.69%/yr vs 4.99%/yr for VNQ. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFGEX показывает доходность 13.37%, а VNQ немного выше – 13.98%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.69% против 4.99% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.69%
- Всё время*
- 5.64%
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $323.85M | $304.41M | $317.58M |
Сравнение доходности по годам DFGEX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 13.37% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between DFGEX and VNQ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between DFGEX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
DFGEX
VNQ
Сравнение DFGEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.40 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VNQ
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -73.07% | +30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.34% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -17.46% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -34.48% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -42.40% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.01% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.53% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.58% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VNQ
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.03% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.64% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 13.75% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.89% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.75% | -3.04% |
Сравнение комиссий DFGEX и VNQ
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VNQ
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VNQ в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.59% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.51% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFGEX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VNQ has higher volatility (4.03%) compared to DFGEX (3.14%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs VNQ's -73.07%.
DFGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор