PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.26%
190.37%
DFGEX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.79

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.16

VNQ:

1.14

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.15

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.48

VNQ:

0.55

Коэф-т Мартина

DFGEX:

2.08

VNQ:

2.63

Индекс Язвы

DFGEX:

6.09%

VNQ:

5.27%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.94%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.08%

VNQ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.69% соответственно.


DFGEX

С начала года

1.49%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-6.40%

1 год

11.82%

5 лет

5.75%

10 лет

2.97%

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и VNQ

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.79
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.16
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.15
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.48
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFGEX: 2.08
VNQ: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.77
DFGEX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VNQ

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VNQ

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.08%
-14.54%
DFGEX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VNQ

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 9.13%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
10.37%
DFGEX
VNQ