Сравнение DFGEX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.92% против 6.11% соответственно.
DFGEX
8.47%
-1.85%
14.49%
21.19%
2.68%
4.92%
VNQ
12.15%
-0.21%
20.03%
26.14%
4.91%
6.11%
Основные характеристики
| DFGEX | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 16.22% |
| Макс. просадка | -62.57% | -73.07% |
| Текущая просадка | -9.51% | -7.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VNQ
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VNQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VNQ
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VNQ в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.10% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VNQ
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VNQ
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.