Сравнение DFGEX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VNQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VNQ
Основные характеристики
DFGEX:
0.54
VNQ:
0.56
DFGEX:
0.80
VNQ:
0.83
DFGEX:
1.10
VNQ:
1.11
DFGEX:
0.28
VNQ:
0.35
DFGEX:
1.37
VNQ:
1.90
DFGEX:
5.59%
VNQ:
4.84%
DFGEX:
14.19%
VNQ:
16.38%
DFGEX:
-62.58%
VNQ:
-73.07%
DFGEX:
-17.16%
VNQ:
-13.69%
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.78% против 4.39% соответственно.
DFGEX
1.39%
-2.75%
-6.82%
7.74%
8.09%
2.78%
VNQ
-0.17%
-4.64%
-6.05%
9.06%
10.58%
4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VNQ
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFGEX и VNQ
DFGEX
VNQ
Сравнение DFGEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VNQ
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VNQ в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.73% | 3.78% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.13% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VNQ
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VNQ
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.