Сравнение DFGEX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и iShares Global REIT ETF (REET).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 3.29% против 3.57% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и REET
И DFGEX, и REET имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. REET — Ранг доходности на риск
DFGEX
REET
Сравнение DFGEX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.73 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.04 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и REET составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и REET
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и REET
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -44.59% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.70% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -32.11% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -44.59% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.47% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.91% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.82% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и REET
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.74% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.32% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 15.10% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.91% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.83% | -1.13% |