Сравнение DFGEX с REET
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, DFGEX returned 3.65%/yr vs 4.14%/yr for REET. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и REET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 3.65% против 4.14% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
REET
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам DFGEX и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 11.84% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
REET iShares Global REIT ETF | 15.56% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Correlation
The correlation between DFGEX and REET is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between DFGEX and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. REET — Ранг доходности на риск
DFGEX
REET
Сравнение DFGEX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.12 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.63 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и REET
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -44.59% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.04% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -18.02% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -32.11% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -44.59% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.70% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и REET
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.01%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.39% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.93% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.62% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.99% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.84% | -1.14% |
Сравнение комиссий DFGEX и REET
И DFGEX, и REET имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и REET
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности REET в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.64% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.26% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFGEX and REET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
REET has higher volatility (4.39%) compared to DFGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs REET's -44.59%.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор