- ISIN
- US23320G5541
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 3 июн. 2008 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции DFGEX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) показал доход в 11.84% с начала года и 13.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFGEX составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFGEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | 6.15% | -7.37% | 8.71% | -0.09% | 0.78% | 1.30% | 11.84% | |||||
| 2025 | 1.49% | 3.22% | -1.70% | 0.29% | 2.01% | 0.85% | -1.21% | 3.58% | 0.46% | -1.63% | 1.66% | -1.18% | 7.92% |
| 2024 | -4.58% | 0.71% | 2.53% | -7.02% | 4.99% | 1.01% | 6.61% | 5.45% | 3.30% | -4.66% | 2.53% | -7.61% | 1.92% |
| 2023 | 8.96% | -5.29% | -2.20% | 1.33% | -4.53% | 3.16% | 2.76% | -3.18% | -6.78% | -3.42% | 11.42% | 8.98% | 9.54% |
| 2022 | -7.06% | -2.88% | 5.77% | -4.67% | -3.59% | -8.14% | 8.21% | -6.39% | -12.75% | 2.92% | 7.51% | -3.36% | -23.84% |
| 2021 | -0.37% | 2.24% | 4.20% | 6.92% | 1.31% | 2.02% | 3.89% | 1.91% | -5.92% | 5.81% | -1.73% | 7.85% | 31.03% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Real Estate Securities Portfolio has an annualized alpha of -2.38%, beta of 0.67, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 90.49% of S&P 500 Index downside but only 63.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.38%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 63.04%
- Участие в снижении
- 90.49%
Комиссия
Комиссия DFGEX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFGEX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.71 | -4.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Real Estate Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.38 | $0.34 | $0.55 | $0.60 | $0.25 | $0.82 | $0.51 | $0.07 | $0.03 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.64% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Real Estate Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Real Estate Securities Portfolio показал максимальную просадку в 42.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Global Real Estate Securities Portfolio составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.67%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.78%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. | — |
-16.72%февр. 2018 г. | 1y 6mo | 1y 1mo | 2y 7moавг. 2016 г. - март 2019 г. | — |
-16.30%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 8mo 9d | 11mo 25dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-15.58%сент. 2015 г. | 7mo 10d | 7mo 11d | 1y 2moянв. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DFGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -56.78% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -18.90% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -25.43% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -33.92% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -10.70% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.09% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFGEX
Добавьте DFA Global Real Estate Securities Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFGEX