PortfoliosLab logo
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G5541

Дата выпуска

3 июн. 2008 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFGEX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Real Estate Securities Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.26%
332.76%
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Global Real Estate Securities Portfolio показал доход в 1.49% с начала года и 11.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Real Estate Securities Portfolio составила 2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


DFGEX

С начала года

1.49%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-6.40%

1 год

11.82%

5 лет

5.75%

10 лет

2.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%3.22%-1.70%-1.44%1.49%
2024-4.58%0.71%2.53%-7.02%4.99%1.01%6.61%5.45%3.30%-4.66%2.53%-7.61%1.92%
20238.96%-5.29%-2.20%1.33%-4.53%3.16%2.76%-3.18%-6.78%-3.42%11.42%8.99%9.55%
2022-7.06%-2.88%5.77%-4.67%-3.59%-8.14%8.21%-6.39%-12.75%2.92%7.50%-7.15%-26.82%
2021-0.37%2.24%4.20%6.92%1.31%2.02%3.89%1.91%-5.92%5.81%-1.73%6.82%29.77%
20200.76%-7.24%-21.51%7.86%2.36%1.99%3.29%1.39%-2.65%-3.63%10.97%3.27%-6.98%
201910.60%0.27%3.88%-0.43%0.35%1.91%0.77%3.30%1.88%2.17%-1.18%-0.50%24.97%
2018-1.00%-6.74%3.26%0.67%2.09%2.52%1.09%1.26%-1.95%-2.99%3.74%-5.50%-4.12%
20170.29%2.88%-1.21%0.66%0.28%0.84%2.04%0.27%-0.81%-0.46%3.12%0.41%8.52%
2016-2.73%0.50%9.56%-0.46%0.46%5.09%4.33%-3.07%-1.20%-6.15%-2.86%3.43%6.05%
20155.74%-1.72%0.09%-2.94%-1.23%-3.55%3.78%-5.85%2.34%5.37%-1.42%0.83%0.73%
20141.70%5.45%0.32%3.79%2.63%1.38%-0.00%2.43%-6.27%7.81%1.41%0.65%22.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFGEX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.79
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.16
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.48
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFGEX: 2.08
^GSPC: 2.07

DFA Global Real Estate Securities Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.49
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Global Real Estate Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.35$0.14$0.48$0.22$0.70$0.51$0.34$0.49$0.25$0.39

Дивидендный доход

3.73%3.78%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Real Estate Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.08%
-10.73%
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Global Real Estate Securities Portfolio показал максимальную просадку в 62.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка DFA Global Real Estate Securities Portfolio составляет 17.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.58%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.4215 нояб. 2010 г.565
-42.67%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27829 апр. 2021 г.303
-35.41%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-21.18%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.186
-16.3%22 мая 2013 г.745 сент. 2013 г.17112 мая 2014 г.245

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Global Real Estate Securities Portfolio составляет 9.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
14.23%
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)