Сравнение DFGEX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VNQI.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VNQI
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 4.92% против 1.00% соответственно.
DFGEX
8.47%
-1.85%
14.49%
21.19%
2.68%
4.92%
VNQI
-0.28%
-3.61%
1.70%
8.34%
-3.31%
1.00%
Основные характеристики
| DFGEX | VNQI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.29% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 14.39% |
| Макс. просадка | -62.57% | -38.35% |
| Текущая просадка | -9.51% | -22.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VNQI
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VNQI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VNQI
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VNQI в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.10% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.75% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VNQI
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VNQI
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.10% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.