Сравнение DFGEX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.29% против 2.57% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VNQI
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. VNQI — Ранг доходности на риск
DFGEX
VNQI
Сравнение DFGEX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.58 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.82 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VNQI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VNQI
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VNQI
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -38.35% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -14.78% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.75% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -38.35% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -11.45% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -10.92% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.40% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VNQI
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.30% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.56% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 14.37% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.28% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.96% | +1.74% |