Сравнение DFGEX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VNQI.
Основные характеристики
| DFGEX | VNQI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | -0.99% |
| Дох-ть за 1 год | 8.42% | 5.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | -6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | -2.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.43% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 15.40% |
| Макс. просадка | -62.57% | -38.35% |
| Current Drawdown | -18.36% | -22.81% |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VNQI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VNQI
С начала года, DFGEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 4.43% против 0.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VNQI
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VNQI
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VNQI в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.43% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.77% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VNQI
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VNQI
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.