PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и VNQI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.95%
50.10%
DFGEX
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.71

VNQI:

0.61

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.06

VNQI:

0.97

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

VNQI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.43

VNQI:

0.35

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.86

VNQI:

1.22

Индекс Язвы

DFGEX:

6.12%

VNQI:

7.78%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.93%

VNQI:

15.62%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.16%

VNQI:

-18.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 2.97% против 0.63% соответственно.


DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.73%

10 лет

2.97%

VNQI

С начала года

7.08%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

1.95%

1 год

11.26%

5 лет

3.05%

10 лет

0.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и VNQI

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.71
VNQI: 0.61
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.06
VNQI: 0.97
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.14
VNQI: 1.12
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.43
VNQI: 0.35
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFGEX: 1.86
VNQI: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.61
DFGEX
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VNQI

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VNQI в 4.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%8.00%5.09%3.72%5.06%2.45%3.75%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.82%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VNQI

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-18.38%
DFGEX
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VNQI

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
8.62%
DFGEX
VNQI