PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFGEX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и VNQI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.54%
0.77%
DFGEX
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.06

VNQI:

-0.03

Коэф-т Сортино

DFGEX:

0.18

VNQI:

0.05

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.02

VNQI:

1.01

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.03

VNQI:

-0.02

Коэф-т Мартина

DFGEX:

0.19

VNQI:

-0.09

Индекс Язвы

DFGEX:

4.58%

VNQI:

5.05%

Дневная вол-ть

DFGEX:

14.09%

VNQI:

14.16%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

DFGEX:

-19.99%

VNQI:

-24.99%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 2.84% против 0.89% соответственно.


DFGEX

С начала года

-0.19%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

3.54%

1 год

1.99%

5 лет

-0.35%

10 лет

2.84%

VNQI

С начала года

-3.78%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

0.12%

1 год

-1.54%

5 лет

-4.53%

10 лет

0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и VNQI

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFGEX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.06-0.11
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.18-0.05
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.020.99
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.03-0.06
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.19-0.30
DFGEX
VNQI

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
-0.11
DFGEX
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VNQI

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как VNQI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.86%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%3.63%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.00%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VNQI

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.99%
-24.99%
DFGEX
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VNQI

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
3.54%
DFGEX
VNQI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab