PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с PHYSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while PHYSX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 10 years, DFGEX returned 3.81%/yr vs 5.34%/yr for PHYSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.34% соответственно.

DFGEX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
10.77%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.81%

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.48%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		7.93%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Correlation

The correlation between DFGEX and PHYSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.29

The correlation between DFGEX and PHYSX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с PCEF

Доходность на риск

DFGEX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGEXPHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.16

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.59

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

2.89

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGEX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGEXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.31

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.63

-1.30

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и PHYSX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и PHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-24.10%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-3.82%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-6.11%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-13.99%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-19.86%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.67%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.88%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.29%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и PHYSX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.81%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.55%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

3.23%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

4.06%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

4.10%

+13.61%

Сравнение комиссий DFGEX и PHYSX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и PHYSX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PHYSX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.77%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and PHYSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGEX has higher volatility (3.45%) compared to PHYSX (0.81%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs PHYSX's -24.10%.

PHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и PHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор