Сравнение DFGEX с PHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIA High Yield Fund (PHYSX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и PHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и PHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 3.29% против 5.46% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и PHYSX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.
Доходность на риск
DFGEX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск
DFGEX
PHYSX
Сравнение DFGEX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | PHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.27 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.79 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.34 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.62 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и PHYSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и PHYSX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PHYSX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и PHYSX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и PHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -24.10% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -4.00% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -13.99% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -19.86% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -3.23% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -1.89% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.37% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и PHYSX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.84% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.56% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 4.34% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 4.02% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 4.09% | +13.61% |