Сравнение DFGEX с VLXVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VLXVX.
Основные характеристики
| DFGEX | VLXVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | 8.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.42% | 22.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | 5.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 10.75% |
| Макс. просадка | -62.57% | -31.42% |
| Current Drawdown | -18.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VLXVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VLXVX
С начала года, DFGEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью 8.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VLXVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VLXVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VLXVX в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.43% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.90% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VLXVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VLXVX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.