PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFGEX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGEX с VLXVX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VLXVX.

Корреляция

Корреляция между DFGEX и VLXVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.59

VLXVX:

0.76

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.04

VLXVX:

1.22

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

VLXVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.44

VLXVX:

0.86

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.72

VLXVX:

3.78

Индекс Язвы

DFGEX:

6.36%

VLXVX:

3.29%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.79%

VLXVX:

15.36%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

DFGEX:

-14.17%

VLXVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью 5.50%.

DFGEX

С начала года

5.05%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

0.51%

1 год

9.31%

5 лет

6.30%

10 лет

3.52%

VLXVX

С начала года

5.50%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.34%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFGEX и VLXVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VLXVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VLXVX в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.60%3.78%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.96%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VLXVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VLXVX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...