PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с VLXVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while VLXVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DFGEX returned 1.99%/yr vs 10.38%/yr for VLXVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for VLXVX.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью 12.17%.

DFGEX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
10.77%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.81%

VLXVX

1 день
0.36%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.17%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.25%
3 года*
19.69%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		7.93%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%0.17%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		12.17%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%

Correlation

The correlation between DFGEX and VLXVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.65

The correlation between DFGEX and VLXVX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с PHYSXDFGEX с SCHH
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Доходность на риск

DFGEX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGEXVLXVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.51

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.46

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.21

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

14.21

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGEX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VLXVX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGEXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.51

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VLXVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VLXVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-31.42%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.93%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-14.53%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-25.37%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

0.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-4.99%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.01%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VLXVX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеют волатильность 3.45% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.38%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.09%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.41%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.19%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

15.69%

+2.02%

Сравнение комиссий DFGEX и VLXVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VLXVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VLXVX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.77%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.78%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and VLXVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGEX has higher volatility (3.45%) compared to VLXVX (3.38%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs VLXVX's -31.42%.

VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и VLXVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор