PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и VLXVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.10%
91.82%
DFGEX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.71

VLXVX:

0.64

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.06

VLXVX:

0.99

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

VLXVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.43

VLXVX:

0.67

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.86

VLXVX:

3.06

Индекс Язвы

DFGEX:

6.12%

VLXVX:

3.20%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.93%

VLXVX:

15.35%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.16%

VLXVX:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -0.51%.


DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.73%

10 лет

2.97%

VLXVX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-1.00%

1 год

10.26%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и VLXVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.71
VLXVX: 0.64
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.06
VLXVX: 0.99
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.14
VLXVX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.43
VLXVX: 0.67
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFGEX: 1.86
VLXVX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.64
DFGEX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VLXVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VLXVX в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%8.00%5.09%3.72%5.06%2.45%3.75%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.08%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VLXVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-5.27%
DFGEX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VLXVX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 9.13%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
10.80%
DFGEX
VLXVX