Сравнение DFGEX с VLXVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VLXVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и VLXVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 0.17% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.37% | 20.40% | -17.41% | 16.46% | 16.18% | 24.97% | -7.94% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
VLXVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VLXVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск
DFGEX
VLXVX
Сравнение DFGEX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | VLXVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.36 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.96 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.93 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 8.75 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | VLXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.36 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VLXVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VLXVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VLXVX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VLXVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VLXVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | VLXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -31.42% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -10.52% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -25.37% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.54% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.06% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.32% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VLXVX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VLXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.61% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.97% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 15.00% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.13% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.74% | +1.96% |