Сравнение DFGEX с VLXVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VLXVX.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VLXVX
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью 15.36%.
DFGEX
7.40%
-2.22%
11.41%
20.38%
2.48%
4.85%
VLXVX
15.36%
-0.57%
6.92%
22.48%
10.03%
N/A
Основные характеристики
| DFGEX | VLXVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 12.91 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 10.82% |
| Макс. просадка | -62.57% | -31.42% |
| Текущая просадка | -10.40% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VLXVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VLXVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VLXVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VLXVX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.13% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.78% | 2.06% | 2.00% | 1.70% | 1.45% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VLXVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VLXVX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.