PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и DISVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.05%
129.87%
DFGEX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.71

DISVX:

1.00

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.06

DISVX:

1.39

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

DISVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.43

DISVX:

1.25

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.86

DISVX:

3.90

Индекс Язвы

DFGEX:

6.12%

DISVX:

4.37%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.93%

DISVX:

17.08%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.16%

DISVX:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.68% соответственно.


DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.73%

10 лет

2.97%

DISVX

С начала года

13.96%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

10.50%

1 год

17.69%

5 лет

16.27%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и DISVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.71
DISVX: 1.00
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.06
DISVX: 1.39
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.14
DISVX: 1.20
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.43
DISVX: 1.25
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFGEX: 1.86
DISVX: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.00
DFGEX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и DISVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DISVX в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%8.00%5.09%3.72%5.06%2.45%3.75%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.32%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и DISVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-0.07%
DFGEX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 9.13%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
10.43%
DFGEX
DISVX