Сравнение DFGEX с DISVX
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFGEX returned 3.69%/yr vs 10.97%/yr for DISVX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.43%/yr for DISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFGEX показывает доходность 13.37%, а DISVX немного ниже – 13.29%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 3.69% против 10.97% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.69%
- Всё время*
- 5.64%
DISVX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 8.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFGEX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 13.37% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class | 13.29% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Correlation
The correlation between DFGEX and DISVX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between DFGEX and DISVX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DISVX
Сравнение DFGEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.47 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.82 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DISVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -61.57% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -13.26% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -13.69% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -27.43% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -49.24% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -12.15% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.16% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.14%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.67% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.78% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 15.20% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.14% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.49% | +1.22% |
Сравнение комиссий DFGEX и DISVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DISVX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DISVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DISVX в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.59% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class | 6.35% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFGEX and DISVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISVX has higher volatility (4.67%) compared to DFGEX (3.14%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs DISVX's -61.57%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и DISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор