PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
0.86%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.34% соответственно.


DFGEX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.40%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.29%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFGEX и DISVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFGEX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.59

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

3.17

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.98

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

11.76

-9.49

DFGEX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.59

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFGEX и DISVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и DISVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.04%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и DISVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-61.57%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.26%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-27.43%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-49.24%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-9.95%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-12.23%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.36%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.27%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

11.02%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

16.51%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.98%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.74%

+0.96%