Сравнение DFGEX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или DISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DISVX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFGEX показывает доходность 8.47%, а DISVX немного выше – 8.63%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 4.92% против 4.15% соответственно.
DFGEX
8.47%
-1.85%
14.49%
21.19%
2.68%
4.92%
DISVX
8.63%
-1.74%
-0.68%
16.04%
6.86%
4.15%
Основные характеристики
| DFGEX | DISVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 13.58% |
| Макс. просадка | -62.57% | -63.79% |
| Текущая просадка | -9.51% | -6.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DISVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DISVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DISVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DISVX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.10% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.91% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DISVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DISVX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.