Сравнение DFGEX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или DISVX.
Основные характеристики
| DFGEX | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.51% | 8.72% |
| Дох-ть за 1 год | 4.84% | 17.41% |
| Дох-ть за 3 года | -2.01% | 4.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.55% | 8.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 5.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 12.76% |
| Макс. просадка | -62.57% | -60.04% |
| Current Drawdown | -19.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DISVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DISVX
С начала года, DFGEX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DISVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DISVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности DISVX в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.48% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.57% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DISVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DISVX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.